こんにちは～。
今日は夕方から市の体育館でバドミントン（仲間内）ですが、その前に会社でちょっと
ウォーミングアップの打ち合いしてきます。
そして、明日はバドミントンサークルの平日夜間の部に参加してこようと思ってます。
スタッフレベルの人に一矢報いたいところ（ぉ
・・・資格の試験勉強はやらなくていいのか？自分（汗
さて気を取り直して、今回は以前提供して放置しておいた相関スワップ試算表の具体的な使い方を解説しようかと思います。
まずは現時点での仮勘定の設定をご覧下さい。
相関スワップの名前が示す通り、まずはスワップ狙いのロングのエントリーから始めます。
仮勘定の場合は、オジ円ロングを3回に分けて合計30Lot（30000通貨）保持していて、その平均建値は77.97円になっています。
つい最近30万円ほど追加したこともあり、オジ円ロング単独のロスカットレートは44.00円になってますが、これは44円に下がるまでは口座が破綻しないことを意味します。（割と余裕がある状態）
個人的には過去最低レートの55円位までは大丈夫だと思ってますが、これは次回ロングを追加するときに調整すれば良いと考えます。
そしてここからが単なるスワップではなく、
安全マージンを持たせた裁量ということでツナギ売りをする訳ですが、その時のスイ円ショートの設定を入力します。
すると、ショート側の単独維持率も表示されますが、ここは見る必要はありません。
なぜなら相関スワップではショートは単独で持つことは無く、あくまでツナギ売りのショートしか実施しないからです。
（一応従来のうねり取りとしてロングを利確して開放してしまった時のためにショート単独のロスカットレートも表示するようにしていますが、現段階では使う予定はありません）
ここからがポイントなんですが、オジ円ロング＆スイ円ショートを同時に持った時には、
総安全維持率レート範囲（ロング基準）の項目を見る必要があります。
仮勘定の場合は100～1.9円になっています。
上限は見たいレートを100円からにしたので100円と表示されていますが、実際ロングは無限に上昇しても大丈夫な設定です。
そして下限はオジ円が1.9円まで下がっても口座は破綻しないということになります。
これはスイ円とオジ円が同じクロス円同士ということで似た動きをすることを前提とした時に、オジ円の動きに対してスイ円が為替変動を相殺（ヘッジ）することで成り立たせています。
もし、どちらかの国に事件が起きたりして両通貨の差（サヤ）が開いた場合は、損失（または利益）が広がってしまうのであまり安全とは言えません。
（リスクが高いと言えますが、
リスクというのは損失だけを表すのではなくて、それがたとえ利益であっても予想の範囲を超えた動きをすることを一般的にはリスクといいます）
ですから、ヘッジしているからといってあまり通貨数を多く持ちすぎると破綻リスクが高まってしまいます。
ロング単独で破綻しないレベルでツナギ売りを入れていくのが筋というものでしょう。
割と長くなってしまったので今回はここまでで。次回はスワップに関して詳細を書きます。
↓応援よろしくお願いしまっす！
FPの勉強会のお知らせが来てました。参加しとこう！
PR
COMMENT