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~仮勘定が考えるFX運用法~

トラリピ等の各種試算表の提供や波乗りトラリピ(相関スワップ+うねりトラリピ)について考えます。

   
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相関スワップ試算表。ツナギによる利確と複利効果

おはようございまっす。

バドミントンで体重を減らし、その後の焼き肉で若干戻った仮勘定デス(ぇ

今日は注文していたFX節税DVDの改訂版が届いたのでじっくり勉強しようと思ってます。
要点などをまとめていつか記事にしていきたいですね。

税理士が教えるFXの節税法と確定申告のポイント【改訂版】 [DVD]

前回の最後に次回はスワップについて・・・と書きましたが、ツナギ売りを入れた後の処理について先に書こうと思い直しました。
これまた仮勘定の実例を挙げてみます。

前回のツナギ売りの続きになりますが、ロング30Lot(=30000通貨)に対してショートがまだ20Lotしかありません。
残り10Lotを入れる為に5Lotずつ分割でスイ円ショートを入れました。

当初保持していた20Lot通貨が既に含み益の状態だったので「乗せ」にあたるショートでしたが、仮勘定の目的はちょっと違う方向にあります。

この追加の10Lotで1時間足でのうねり取りを行っていきます。
日足ベースではスイ円はもうちょっと下がりそうなので20Lotは様子を見て放置させます。

実際に追加分の10Lotは週末クローズ前に利確しておきました。

ツナギを使ったうねり取りのやり方は人それぞれですが、ツナギの量を最大でもロングと同量とすることでリスクをかなり減らすことが出来ます。

こういった流れでひたすら確定益を増やしていきますが、この確定益をロングの追加に使うのがポイントになります。

くるくるワイドでいうなら複利ロングと言える部分ですが、このロングの追加のタイミングも個人的になるべく有利な処理をしたいと考えているので、通常のくるくるワイドのように「確定益いくらごとにスワップロングを**通貨追加」のようなことはしません。

確かにロングをある一定量追加出来る分の確定益が貯まった時点で、ロングを追加してしまうのもスワップの受け取り時期を早期に持っていくという点ではアリかもしれません。

ただ、くるくるワイドって上昇した場合は全決済してスワップ本体のロングが無くなっちゃうんですよね。。せっかくスワップ用にロング追加したのに無駄になる気がします・・・追加したロングの為替差益がもらえるというメリットはありますけど。

逆に下落した時の含み損増加のリスクを高めることにもなりますしね^^;

安全策を追求したい仮勘定としては、リスク回避を最優先したいので、スワップロングの維持+含み損リスク軽減を目指します。その点が相関スワップとくるくるワイド本体との大きく異なる点だと思ってます。

そもそもスワップでの収益に対して為替変動による差損の方がかなり影響を受けるので、せっかく持ったスワップロングもなるべく含み損にならないようにしたいものです。

つまり・・・ロングは持ち続けながら含み損もなるべく出さない必要があるので追加するロングのエントリーは確定益いくらごとではなく、相場の谷付近で必要量追加すると良いことになります。

仮にオジ円が75まで下がったとします。その時の追加量は試算表より

0dfb8de5.png

ロング建値推移入力部に75.000円と通貨数を入力して単独安全維持率レート範囲を見て、自分が考えるロスカットレベルになるまで通貨数を調整します。

上記の場合はロング単独で55円までは破綻しないと仮定するなら17Lotとなるわけですね。

以上のようにツナギによる確定益や入出金による運用資産の変化によっても維持率を調整しながらスワップロングの量を管理することが可能となります。

次回は積立による資産追加時の処理について書きます。(スワップはもうちょっと後回しで)

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安全に儲ける相関スワップ試算表の使い方

こんにちは~。
今日は夕方から市の体育館でバドミントン(仲間内)ですが、その前に会社でちょっとウォーミングアップの打ち合いしてきます。
そして、明日はバドミントンサークルの平日夜間の部に参加してこようと思ってます。
スタッフレベルの人に一矢報いたいところ(ぉ

・・・資格の試験勉強はやらなくていいのか?自分(汗


さて気を取り直して、今回は以前提供して放置しておいた相関スワップ試算表の具体的な使い方を解説しようかと思います。

まずは現時点での仮勘定の設定をご覧下さい。

372fd5b7.png

相関スワップの名前が示す通り、まずはスワップ狙いのロングのエントリーから始めます。

仮勘定の場合は、オジ円ロングを3回に分けて合計30Lot(30000通貨)保持していて、その平均建値は77.97円になっています。

つい最近30万円ほど追加したこともあり、オジ円ロング単独のロスカットレートは44.00円になってますが、これは44円に下がるまでは口座が破綻しないことを意味します。(割と余裕がある状態)

個人的には過去最低レートの55円位までは大丈夫だと思ってますが、これは次回ロングを追加するときに調整すれば良いと考えます。

そしてここからが単なるスワップではなく、安全マージンを持たせた裁量ということでツナギ売りをする訳ですが、その時のスイ円ショートの設定を入力します。

すると、ショート側の単独維持率も表示されますが、ここは見る必要はありません。
なぜなら相関スワップではショートは単独で持つことは無く、あくまでツナギ売りのショートしか実施しないからです。

(一応従来のうねり取りとしてロングを利確して開放してしまった時のためにショート単独のロスカットレートも表示するようにしていますが、現段階では使う予定はありません)

ここからがポイントなんですが、オジ円ロング&スイ円ショートを同時に持った時には、総安全維持率レート範囲(ロング基準)の項目を見る必要があります。

仮勘定の場合は100~1.9円になっています。
上限は見たいレートを100円からにしたので100円と表示されていますが、実際ロングは無限に上昇しても大丈夫な設定です。
そして下限はオジ円が1.9円まで下がっても口座は破綻しないということになります。

これはスイ円とオジ円が同じクロス円同士ということで似た動きをすることを前提とした時に、オジ円の動きに対してスイ円が為替変動を相殺(ヘッジ)することで成り立たせています。

もし、どちらかの国に事件が起きたりして両通貨の差(サヤ)が開いた場合は、損失(または利益)が広がってしまうのであまり安全とは言えません。

(リスクが高いと言えますが、リスクというのは損失だけを表すのではなくて、それがたとえ利益であっても予想の範囲を超えた動きをすることを一般的にはリスクといいます)

ですから、ヘッジしているからといってあまり通貨数を多く持ちすぎると破綻リスクが高まってしまいます。
ロング単独で破綻しないレベルでツナギ売りを入れていくのが筋というものでしょう。

割と長くなってしまったので今回はここまでで。次回はスワップに関して詳細を書きます。


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相関スワップ試算表(ツナギ売買&複利ロング向け)の提供

おはようございます。久しぶりに資格の勉強を再開した仮勘定デス。
9月に1級FP技能士の試験があるのでそれに向けてノンビリ開始しました。
CFP資格審査試験に合格しているので学科は全科目免除になり、実技(といってもペーパーテストですが)だけでOKなのでなんとかなると良いです(ぉ

FXの話題に戻りまして・・・まずは相関スワップ試算表を提供したいと思います。
何度か項目変更したりしたのでVer1.5になってますが気にしなくてOKです。

無料DL先はこちらから(登録してDLして下さい)

◇注意点◇
提供される試算表はExcel2007で最適化されています。配色等のカラーセンスは仮勘定の好みで作成されていますが、どうしても気に入らない方は好きに変更して使って下さい(笑
またExcelがパソコンに入って無いよ、という方はOpenOfficeでも問題無く使えると思うのでそちらを導入して下さい。

それではまずは主な項目の説明から。

5e97b305.png

入力する項目は背景が色付き&四角枠で囲ってある部分になります。

・入金額:FXの口座に入金した余剰資金の合計を入力

・残高:MT4の残高の項目と同じ数値を入力(入金額+確定損益合計と同様)

・確定損益合計:自動計算なので入力不要(コストダウン効果を計算する為に算出)

・クレジット:TradingPointでは入金額に対して10%(たまに20%)のボーナスクレジットが付く(維持率向上の効果有り)のでその為の項目

・スワップ調整額:スワップが変化した時にそのずれを修正する為の項目。それまでに貯まったスワップをここに入力して同時に日付を調整することでスワップの誤差修正が可能。

・累計スワップ:スワップ調整後の累計スワップを自動計算

・増減調整用:口座から資金を入出金した場合の維持率の変化をシュミレーションするための項目

・運用資産:維持率計算用の総資産。残高+クレジット+スワップ+増減調整で構成。スワップは未確定利益だが維持率に反映する仕様。

・レバレッジ:国内でも対応出来る仕様ですが、海外のハイレバが仮勘定の好み(ぇ

・上限レート:試算表右エリアのレートの最高値の数値。見たいレートからどうぞ

・ステップ:レートの刻み幅。お好きにどうぞ(あまり広過ぎると維持率のレートがそのステップしか反映されないので微妙かも)

・コストダウン効果:ツナギ売りの確定益を使って保持しているロングのコストがいくらになったかを算出。目標は0円にすること(複利ロングをやっちゃうと無理かもしれない・・・)

追加資産&追加レート&追加ロング:ロングがいくらのレートの時にいくら入金したらロスカットレベルを変化させずに何通貨追加出来るかを試算するための項目。
増減調整額とレート、通貨数を入力して維持率の変化を見ても良いけど、それだといちいち面倒だったので積立を行う身としてはこの方が楽だったから用意してみました。
複利ロング向けの機能かな(笑

・差額補正:AUD/JPYロングとCHF/JPY(EUR/JPY)ショートでツナギを行うとしてその差額を入力。
試算表を作成した時点ではAUDとCHFの差額が7円だったのでロングのAUD基準に修正するには-7.00円と入力。
現在ではほぼ0円になっていますが相互に不利な方向に差を広げることで、余裕を持たせ-7.00円のまま相関ヘッジさせると良いかも。(つまり今は0円でもまた差が広がる可能性があるので予め差が開いた状態で相関のロスカットレベルを見る必要があるということです。サヤ取りっぽい?)

・総安全維持率レート範囲(ロング基準):AUDロングとCHFショートを同時に保持した時の維持率が100%を超える範囲をAUDのレートで表示。(CHFはある程度AUDに追随するとしてその辺りは差額補正で調整)

・ロング(ショート)建値推移入力部:ポジった建値(レート)と通貨数を随時入力

・加重コスト:平均を算出するための項目で自動計算

・日付:ポジった日を入力

・経過日数:ポジった日から現在までの日付を自動計算

・スワップ:1万通貨保持した時に1日辺りいくらのスワップが付くか入力

・スワップ小計:経過日数とスワップの値からスワップ小計を自動計算(土日を挟んだスワップ付与のタイミングのズレは無視してます)

・単独安全維持率レート範囲:ロング(ショート)単独で保持した時の維持率100%を超えるレートの範囲
仮にロング&ショート両方持ってヘッジした場合でも単独のロングレートも過去最低値を割らないようにするのが妥当

・ロング(ショート)総量、平均建値、証拠金:ポジの各種情報。自動計算。


うーん、こんな感じで大体説明したけど各項目が何を表すか判ったでしょうか?^^;

次回から仮勘定の実例を挙げて具体的な説明をしたいと思います。

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ついに完成!異通貨くるくる試算表!!

ちょっと時間がかかりましたがやっと完成させました。

その名も「異通貨くるくる試算表

異通貨間の相関を利用してヘッジトラリピの両建てにも(おおよそ)対応しています。

入力画面等は以下のようになります。
全体的にコンパクトにスッキリさせました。



背景が色つき&枠で囲ってある部分に必要項目を入力し、あとはグラフで損益状況を目視出来ます。
グラフ中の知っておきたい含み益の範囲やその時の利益額等は計算によって数値で出るようになっています。

今回は異通貨対応ということで、ヘッジロングはオジ円、ショートトラップはユロ円やスイ円などに使えるかと思います。
価格補正のアルゴリズムは差額補正倍率補正
ロング側とショート側の価格を見比べて補正の仕方が正しいかどうかは各自判断して下さい。

これは当然のことなのですが、異通貨同士の相関性が高いことを前提としていますが、あまりにロスカットギリギリの設定をしてしまうと、通貨の動きによっては相関が崩れた時に危険な状態になってしまいます。

トラップ1本辺りの通貨数を0にしたりすることでトラップをショートのみでヘッジロングやヘッジショートで色々試算してみることも可能かと思います。

今回の試算表は異通貨ということで証拠金が相殺方式では無い為に計算式が結構ゴチャゴチャしてました。
こっちの証拠金はショートヘッジのだから・・・ロングの価格ではなくて等・・・どこの証拠金がどうなるのか?で混乱することもありました。・・・途中で逃げたくなりました。。多分合ってると思うんですけど・・・ぇ

・・・と一通り書きましたが、自分が使うかどうか?と言えば現段階では使わないんですよね(マテ
波乗りトラリピは・・・試算表で対応不可な裁量トレードですので^^;;

無料ダウンロードはこちら→異通貨くるくる試算表
(お手数おかけして申し訳ありませんがDL-Matketに登録してからDLして下さい。DL数を知りたいので)

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異通貨対応くるくる試算表作成中デス

ヘッジトラリピ(くるくるワイド型)の試算表を現在改良中です。
というのも、自分がヘッジロングをオジ円、ショートトラップをスイ円で実施し始めたのに伴ってやはり異通貨間でもある程度の相関を前提にしてロスカット回避できるレベルを把握したいと思ったから^^

あとは個人的に必要な機能として、ヘッジロングとヘッジショートを波に乗りながら追加していくという手法(現在新たに取り組んでいる非公開の手法デス)に必要だったので、その項目をいっぱい追加出来るように配置を変更など。

価格補正のアルゴリズムは差額補正倍率補正
差額は2通貨の差額なので直観的に分かり易いかと思いますが、倍率補正は例えばオジ円はキウイ円の1.25倍位でほぼ重なるチャートになるといった感じでしょうか。
(以前サヤの勉強している時にあるインジを使って、キウイのチャートを1.25倍したらオジ円とちょうど重なるレベルだったという事実があります)

製作途中の画面は以下になります。

20120219-1jpg.jpg
見えなくて良い項目も関数割り当てるためにまだ表示されてる状態です。

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2012.03.09より

プロフィール

HN:
仮勘定
性別:
男性
職業:
製造業
趣味:
バドミントン、FX、漫画、小説
自己紹介:
ツナギ売買やうねり取りを応用した相関スワップとうねり取りを応用したうねりトラリピで利益を上げます。

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