~仮勘定が考えるFX運用法~

サボって無いで真面目に記事化しないとネ（ぉ

今回は前回の記事で全決済時にツナギ売りを使う手法の続きを書きます。
 
スワップを美味しく頂く方法はかなり単純なのですが、マイナススワップの少ない通貨で異通貨ツナギ売りをするだけです。
 
具体的にはヘッジロングがオジ円の時に、スイ円やユロ円などを同量新規売り建てるということをします。（利確のツナギ）
 
こうすることで利益を確保しながら、差額スワップを毎日受け取ることが出来ます。
 
もちろんヘッジの通貨とツナギに使った通貨はある程度の高い相関が必要なことは言うまでもありませんが、クロス円同士ならそれ程大きく乖離することは無いかと思います。
 
異業種での差額スワップはリスクゼロで微益を得ている感じです。
これは充分アリだと思いますが、業者の方針によっては使えなくなったりするので長期に渡って効果的方法とは言い難いな、というのが仮勘定としての考えです。
（片方の業者でロスカットに合わないように大量の資金が必要なのも躊躇する理由ですが）
 
それに対して、異通貨でのツナギ売りによる差額スワップはリスクをかなり抑えながら高いスワップを得ることが出来ると言えます。

唯一のデメリットは利益を確保するために2通貨分の証拠金が必要になるのでレバレッジが25倍とかだと他に動かせる資金が少なくなることです。
レバ200倍以上の海外口座にて実行したいところかも。
 
実際FXDDにて仮勘定はロングとショートのレートに差をつけて、オジ円ロング9万通貨、ショートも同量ホールドしています。
スワップの正しい計算の仕方も一応調べて理解してはいるのですが、面倒なので実際につくスワップにて計算したところ年間30万円ほどスワップだけで増えていく計算になりました。
スイ円ショートのスワップが完全にゼロなので有りがたいです＾＾
 

 
FXDDには元々120万円入金していたのですが、色々な手法を試行錯誤していく中で40万程の損失を計上しています＾＾；
ですので、実際は80万円程の証拠金を預けていますがこれで年30万円なら充分でしょう。
 
初期波乗りトラリピにて同レートで同量通貨ロングとショートを持ったのが間違いだったと今では悔やまれます（哀
 
そして今FXDDの口座はある種の実験口座として稼働していますが、そろそろ危険を感じ始めたのでトラリピを停止し、単純なスワップとうねり取りをちょっとやりながらゆっくり元の資金まで戻していこうと思っています。
 
なお、今回の異通貨ツナギ売りは応用範囲が広いので今試案しているFX積立法とかそういうのにもどんどん使っていこうかな、と思っています。
 
次回はヘッジトラリピの欠点とも取れるトラップ発動位置と損益関係について書いてみます。その後に書くトラップを再利用する方法に繋がりますので。

↓ブログってサボり出すと止まらない（ﾏﾃ

はじめにヘッジトラリピって何？って方はこちらの記事をご覧下さい。
 
個人的な考えになりますが、トラリピは一度設定してしまえば基本的に放置しっぱなしです。
そして含み損の限界が来ると強制ロスカット≒資産ほぼ全滅⇒FXからの撤退となります。
 
ヘッジトラリピはヘッジポジションを追加したり、決済したりするメンテナンス作業を入れることで撤退の可能性を低くすることが可能となります。
 
最近では魚屋さんのくるくるワイドとしての名称が有名のようですが、細かい部分で異なる部分もあるのでここでは通常のヘッジトラリピとして書いていきます。
 
まずヘッジトラリピの損益曲線は以下のようになります。（仮勘定の得意な手書き図。笑）



簡略化のためにロングヘッジポジションとそれより上のショートトラップを仕掛けたとします。（くるくるワイド型）
 
レートが上昇し、ヘッジポジの通貨数とショートトラップの合計通貨数が同数の時に利益が最大となります。さらにレートが上昇し、トラップが発動することでトラップの合計通貨数がヘッジポジの通貨数の2倍になった時に損益0となります。
 
くるくるワイダーにとってはおなじみだと思いますが、ヘッジポジ通貨数＝トラップ通貨数となった時に全決済される方も多いと思います。
 
今回はこの全決済について考察してみます。
まずは全決済で実行している処理ですが
 
全決済＝ヘッジポジの利確＋全決済レート以下のショートトラップの損切り
 
となっているのは分かるかと思います。
 
ここでツナギ売買の技術を使うと以下のように書き換えることが可能です。
 
全決済＝ヘッジポジと同量のツナギ売り＋全決済レート以下のショートトラップの損切り
 
へぇ～って思った方や、それが何か？と思った人もここからが重要かと思うので続きをご覧ください。
 
通常の全決済ではヘッジポジもトラップのポジも無くなってしまいます。
せっかくポジ持ったのにこれって結構もったいないです。
 
ましてヘッジもトラップも再利用可能です。
まさに時代はリサイクル！（違
 
そもそもツナギ売買というものをある視点で見るなら
 
単発の売買：買い⇒売りという点と点を1本の線で結んだ売買
ツナギ売買：新規買い⇒ツナギ売り⇒買い決済⇒ドテン⇒ツナギ買い⇒売り決済⇒ドテン・・・というような線を繋いだずっと続く売買
 
といえます。
売買を途切れさせないことで適用範囲を広げるわけですね。
 
将棋でもそうですけど、色々な局面に広く対応できる一手というのは重要です。
（仮勘定は将棋の腕前はおおよそ初段手前といったレベルですが、最近FXと将棋って似てるかなとか感じたりします。笑）
 
さて、このヘッジと同量のツナギ売りですが利用法として大きく2系統に分かれます。
 
まず一つ目はスワップを美味しく頂く方法。（魚屋さんのブログタイトルに近い＾＾；）
そして二つ目はドテンを美味しく頂く方法。
 
ドテンを美味しく頂く方法についてはもう一段階利益構造について理解しておかないと難しい部分もあると思うので後回しにして、スワップを美味しく頂く方法について次回記事にしていきます。（トラップの再利用法もまた後で）

↓頭では理解していても記事にまとめると整理しながらなので結構大変だ＾＾；

本日はRPG（ロールプレイングゲーム）風に。

仮勘定は50,000円の経験値（残業代）を得た。

パラパラッパッパッパー♪←ドラクエのレベルアップの音楽を文字で表現（ぉ

仮勘定はレベルが2になった。

TradingPointのトラップを変更出来るようになった。

■どうする？
　　トラップ密度を増やす
　→トラップ1本辺りの通貨数を増やす

仮勘定はトラップを100通貨単位から150通貨単位に変更した。

攻撃力（利益獲得力）が1.5倍に増加した。

うねり取り用の建て玉も1-2-2の5000通貨から1-3-5の9000通貨に増加した。
（元々は1-2-3の6000通貨でも問題無かった気がする）

さらに最強のトラリピ系EAがついに完成した。
仮勘定はGT_Special v23を装備した。（EAについての解説は別途詳細を書きます）


・・・・という訳？で今まで残業代を銀行で眠らせていたわけですが、毎月トラップ強化に費やすことにしました。

これも10通貨売買が出来るTradingPointのおかげだと思います。

実際他にも対ロスカット用に用意しておいた資金があるのですが、これはもうちょっと様子を見ながら追加していこうと考えています。トラップ密度強化に使おうかな、と。

今のところ爆益中の波乗りトラリピですが、自分でも色々テストしながらの運用となっています。
悩めるポイントは波乗りトラリピカテゴリーで順次メモに残したいと思いますがどうなることやら＾＾；

とりあえず、設定を簡単にまとめると、今までは

資金10万円
トラップ幅10pipsの両建て
トラップ100通貨
うねり取り用の建て玉（ヘッジ）は片方最大5000通貨

から

資金15万円
トラップ幅10pipsの両建て
トラップ150通貨
うねり取り用の建て玉（ヘッジ）は片方最大9000通貨

へと変更となります。

ぁ、一点注意なのですがもし上記設定を真似したいという奇特な方が見えましても裁量のうねり取りをちゃんとやらないと即効でロスカットになると思うので止めた方が良いです。
仮勘定も裁量でうねり取りを検証中な部分があるので、道ずれにしてはマズイですしね（ﾏﾃ

実際試算表とかで今まで最大損失の計算とかをしてきましたが、今やっている手法って適宜損切りを使っていくのでリスクがハッキリしないんですよね～。
○○円でロスカット！みたいなことが無いんです。（ある意味防御力が高い？）

だからうねり取り用の建て玉の量やトラップの通貨数、密度等は本当にこの設定で良いのかが分かりませんが、なんとなく安全余裕率があるかな～という感覚で設定したものです。
もう少し真面目に考えればある程度は絞れそうな気もしていますが、当たって砕けるタイプなので（いゃ、砕けちゃダメですけど）。

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