~仮勘定が考えるFX運用法~

先週のブログさぼりがキッカケという訳でもありませんが、これまで波乗りトラリピとして載せていた内容は一度リセットしようかと思います。カテゴリーも旧・波乗りトラリピとして一応残しておきます。

あの内容自体はそれほど無意味とは思いませんが、実際ヘッジの追加とかが難しく全然波乗り出来ませんでした。

そして、現在は真・波乗りトラリピとでもいいましょうか、、ちょっと違ったアプローチにて相場の波に乗っています。
ただ、手法としてこうだ！とかそういったことは無く、裁量がガンガン入ります。

なので、ここからのブログは自分でも模索しながらアレコレ覚書きにしていくつもりですので、提供主体のブログから割と好き勝手書くブログになります。
必要な情報だけ持っていきたい人はどうぞご自由に（ｫｨ

くるくるワイドから色々変更していた手法ですが、若干疑問に思う点が出てきたのでもう一度ゆっくり考えさせて下さい。投稿してあった記事も非公開にしておきます。

いくつかのロジックの集合体だったので全てが無駄になるわけではないと思っていますが＾＾；；

自分でももっと試算して、実施テストまで行った上で載せた方が良さそうかな、と。
ｺｯｿﾘ頑張りますね。

それまでは、売買技術の向上やエクセル試算表の改善など今まで通りのブログと化します。

前回の記事の続きです。
レートが85円まで戻ったとします。安全維持率レートは99.8~38.2円、そしてまたレートが76円まで下がったとしたら安全維持率レートは109~48.8円になります。

以上のように相場のうねりに対して安全維持率を見ながら＆ポジションのバランスを取りながらヘッジをどんどん追加していくと、くるくるロング、くるくるショート共グラフの山が段々大きくなっていくのが分かります。
平均建値の差が理想ほど開かなくても相殺損益グラフの含み益の幅が大きくなっていきますよね？

ひとつ補足しておきますと、平均建値の計算に使える数が試算表のデフォルトでは4つになっています。
4つ埋まった時点の平均建値とポジション通貨量をメモしておき、4つの空欄の一番上にそれを書いて他を消せばまた3つ追加できます。あとは繰り返しで使えますし。必要なら掛け算と足し算しか関数使っていませんので変更してくださいませ。

例を挙げてみます。



上手にうねりに乗りながらなんとか上記のようなコスト差とヘッジポジションを持ったとします。
ヘッジロング76円で50万通貨、ヘッジショート81円で50万通貨、グラフは110円以上も見れるように設定最大値を150円に変更しています。
すると安全維持率レートが116.4~41.4円と十分な範囲をカバーしつつ、相殺評価の最大値は250万円となっています。
うん、これだけでもすごいッス。

でもここから気付いてハッとしたのが出金です。初期投資120万を出金すると・・・
安全維持率レートが109.6~48.4円にちょっと悪化しますが、それでも十分な範囲で問題ありません。
資金を全部引き出してしまっても評価益だけで維持率がカバー出来てしまうのです。

トラリピは含み損が必ずあります。くるくるワイドも含み益が出ることもありますが含み損になることもありますよね？ということは資金は0には出来ないはずです。

波乗りトラリピは上記の状態を構築出来れば、レートがその中で推移する限り含み益しか出ないので元手が不要になってしまうみたいです。
ということは出金した120万で別の口座や通貨でまた同様に構築すればいいんですよね。
何か錬金術のような感じもするのですがどうなんでしょう？

あと全く同通貨数で大量のポジションを持つと差額分のマイナススワップも結構な額になるかと思いますので、そこは多少ショート側の通貨数を少なめにするというバランス調整をした方がいいのかもしれません。
安全維持率の変化はちゃんと見ながらですけどね。

この記事をご覧になった皆さんから「そんな美味い話は無い」等のご意見を伺えればと思います。

あ、でもこれは相場がうねり（波）を形成した場合であって、もし最初の波を形成せずに一気に安全維持率の外まで突っ切った場合はさすがにロスカットになると思います。

前回の記事で有利な展開に進んだところで逆に不利な展開を考えてみます。
79円でヘッジロング、ヘッジショート各5万通貨から始まり、レートが88円になりヘッジショートを5万通貨追加したところで、安全維持率レートは96.2~42円。
ここからさらにレートが上昇すれば96.2円より上でロスカットします。証拠金分の1~2万しか手元に残りません＾＾；；

仮にロスカットになる前のレート90円で10万通貨ヘッジロングを持ったならば、安全維持率レートは106~71.8円になりますが、これはくるくるロングとくるくるショートの山が逆方向に進む（つまり離れる）のであとでコストを修正するのが大変です。含み損も-40.5万円になってしまいます。

ということで運用資金を追加して260万円にすれば104.8円まで耐えられます・・・がこれは敗北感が大きいです。もちろんここまでトラップで利確した分もあるとは思いますが、どれくらいになるかは相場の暴騰の具合によると思います。

現在はトラップ幅0.2円なので若干レートの上がカバー出来てない部分がありますが、0.25円で刻めば大丈夫なことは間違いないですし、上記はうねりが全く無かった＆過去最高値に近づいた場合です。
リスクを限り無く減らしたい人はトラリピと同じでやはりトラップ幅を広げるのがいいのかな、とも思いますが一度くらいうねりがあるだろうというのが自分の考えです。
うねりさえあれば、ヘッジ追加による調整ですぐカバーできますしトラップ益もあることはありますしね。

レンジ相場のトラリピとうねりをツナギ売買で取りに行くうねり投資の二つを合体させた手法になるのでレンジにもある程度の急変にも耐えれる手法だとは思うのですが、トラップの回転率である攻撃力が落ちるのと、あまりに突発で過去最高値＆最安値を突っ切られるとさすがにロスカットがチラつくのが弱点なのかもしれません。

ここまで書いてみて気付いたのですが、くるくるワイドっぽいのは最初だけ！？

今日は雇用統計のようですが、最近相場が大人しいのでもうちょっと動きが出ると良いですね。

まずは、くるくる試算表の改良です。レートがくるくるロング側とくるくるショート側でずれないように片方だけ入力するようにしました。
さらに、建値の計算も4回ほどまでレート、通貨数を入力出来るようにし相場の流れに対してシュミレーションしやすくしてみました。
本当はシートをいくつも載せたかったのですが、1ファイル512KBとの制限がありました＾＾；
（圧縮する時が来るかも。大きなファイルは以前使ったFileSonicにアップという手も・・・）

ダウンロードはこちら

↓バナーをクリックして頂けたら喜んで改良します（ダウンロードした方はヨロシクです）


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前回の記事の後、実際にシュミレーションしていたのですが、当初考えていた変動コストの方法とやり方が全く違う方法が出来ちゃいました。

前のVerでは、トラップ益で利確した分を消費してコストを変動させるつもりだったのですが、そんなことしなくても相場の流れに乗って上手いこと出来るような感じなのでやってみます。（というか既にリアル口座で実施中）

まだ、検証中な部分もありますがとりあえず記事にまとめていきますね。

まずは設定から。以下の画像を参考にしてください。



トラップの回転率は落ちますが0.2円刻みにしました。というのもオージー円の最高値~最安値＋α分で維持率100％を割らない（もしくは割りにくい）ことを考えた時にトラップ幅0.1円ですとちょっと無理がある気がしたんです。設定触りまくっても最高値の安全維持率を105円にするのが難しかった。。

トラップ幅0.2円でも普通の両建てトラリピよりはヘッジロング、ヘッジショートがある分トラップ幅は狭いかと思いますし、今回書く方法は他に大きなメリットがあるので個人的にそちらを優先します。

とにかく順番にシュミレーションしてみましょう。
79円指値でヘッジロング5万、ヘッジショート5万通貨持ちます。（いゃ、ヘッジショートは4.5万にするはずだったけど、注文時間違えて5万でやっちゃったんですよ＾＾；）

トラップは79円起点、多少ずらしてもそれほど影響少ないと思います。
そして当然相場が行ったり来たりしてトラップの利確があると思いますが、今回それはあくまで補佐なのでちょっと置いておきます。

仮に直近数年の上値抵抗線である90円付近まで円安が進むとして88円の時にヘッジを追加します。
（実際にはうねり投資っぽく分割売り上がりますよ。88円というのもとりあえず仮定です）
ヘッジロング、ヘッジショート両方あるのがこの手法の特徴ですが、ロング建値は下に、ショート建値は上にあるほど利益が出やすいというのは以前の記事でも書いたと思うので、レートの上昇＝ヘッジショートの追加です。
（くるくるワイドですと、ヘッジロングに追加するようなので、スワップの複利が働く⇒複利ロングという表現が的確な気がしますが、ショートに追加するのはスワップ的にマイナスですし複利ショートってマイナスが複利なのは何だか嫌ですし、ヘッジショート追加と呼びますね。）

88円でどれだけのヘッジショートを追加するかですが、まず追加前の安全維持率レートを見ます。
試算表の右上の黄色背景です。100.4~57.6円まではロスカットしません。（ちょっと安全領域に足りてませんが・・・）
ヘッジショート追加の目安としては安全維持率のレートが上値抵抗線より多少上になるようにしておきましょうか。。
画像のようにヘッジショートの平均建値計算用のセルに88円、5万通貨を入力すると96.2~42円まではロスカットしないようになります。ヘッジショートを追加することで下落に対して防御力が上がったのが分かります。
逆に上昇に対して防御力が下がったので注意が必要です。ポジションバランスも均等から崩れています。

まずは一番有利な展開を考えます。
90円に上値抵抗線があるのでここからレートが下がってくれる可能性は高いと思いますし、そのように推移したとします。
仮に当初のヘッジロング建値の79円より下がり、下値支持線付近である74円まで下がったとします。
ここで今度はレートが下がった⇒ヘッジロングの追加を行います。ここでも5万通貨追加です。

これが重要なのですが、ヘッジ用のポジションはヘッジロングとヘッジショートのバランスを取りながら追加していくことで理想の含み益を構築できます。

さて、安全維持率レートが106~52円になりました。一応この段階で過去最高値から最安値までカバーしながらトラップを重ねる状態になりました。試算表でやってもらうとして、レートが79円に戻った時に相殺損益も70万なので全決済という手もあります。

しかし、波乗りトラリピの最終目標はここではありません。
上記のように最高値~最安値までを完全にトラップ＆ヘッジでカバーした上で、うねりを取りに行きます。

有利な展開でシュミレーションを進めつつ次回に続きます。

記事の続きを書く前にエクセルファイルの更新してみました。ダウンロード(xlsx)
各項目とも損益がマイナスににならないレートを表示するようにしました。グラフでも分かりますけどね＾＾

では、順番にシュミレーション始めます。

まず運用資産についてです。
増やせばくるくるロング、くるくるショート、相殺評価の安全維持率の範囲が増えますね。仮勘定の設定だと350万くらいあれば過去最高値~最安値まではずっと放置で良さそうです。
けど今回実施する手法の狙いは、そんな普通のトラリピと同じでは面白くないので運用資産については放置しておきます。（そんなに資金費やしたくないですしね）

次にヘッジロングの通貨数を仮に10万通貨にしてみます。ロスカットレートは上がりますがとりあえず放置します。



ヘッジロング建値の79円を起点にくるくるロングの青い山型曲線が大きくなりました。
単独運用ならヘッジロングの通貨数が多くなるほど含み益の出る範囲が広がり、さらに含み益の数値も大きくなることが分かりますね。
もちろんロスカットレートが上がってしまうので、単独運用の場合は運用資産をもっと準備しないといけません。
この辺りについてはまた実践しながら触れますので、次にいきます。

実際にExcelシートを触りながらやって頂くと分かり易いと思いますが、トラップ1本当たりの通貨数を増やせば山が縮んだようになり、トラップ幅を広げるとそれに伴い山も広がり最大益も増えます。
というのもこれはトラップの幅が広がれば最大トラップ数が減る⇒トラップの最大含み損も減る⇒ヘッジロングの含み益は元のまま⇒トータルで増えるといった流れなので当然と言えます。
この辺りは普通のトラリピの特徴が大きく反映されますね。

#1点ちょっとハマリかけたのですが、ショートトラップとロングトラップのトラップ幅は同じにしないと試算表のレートがずれて相殺損益が楽しいことになってしまうのでご注意ください。
ぇ、こんなに含み益あるの？？と朝からビビりました（笑

ここからが波乗りトラリピって勝手に呼んでる上で一番大事な部分なのですが、ヘッジロングの平均建値について説明します。
最初のエントリー時は79円なのですが、トラリピで利確を重ねつつ、レートも変動した時にこのコストを変動させることによって差益を得ようというのが今回の手法のコア部分になります。

よく分からないと思うので、グラフを見てみます。



くるくるロングの青い山型曲線とくるくるショートの緑の山型曲線、そしてその二つの曲線の合成であるオレンジの山型曲線があります。

この二つの山がなるべく重なった時に合成した利益が大きくなるのは何となくでも気づくと思います。
79を起点にそれぞれの山の頂点までのレートの差の合計なので、くるくるロング側は84-79=6、くるくるショートは79-74.5=4.5。合計して6+4.5=10.5
つまりヘッジロングの平均建値とヘッジショートの平均建値の差が10.5円になったときに含み益が最大になります。



画像の右上の値が最大含み益です。
もし上記のような建値の状態を作ることが出来れば、トラップでの利確＋全決済での確定益という大きな利益を得ることができそうです。

今回はヘッジロング5万通貨とヘッジショート4.5万通貨なので含み益もそこまででは無いような気もしますが、くるくるワイドには複利ロングという言葉がありました。
波乗りトラリピにも同じようなやり方があると思いますし、ヘッジロングの通貨数が多いほど最大含み益も多くなりますね。
正直複利ロングの建て方とかは良く分かっていない部分もあります。
どこかの記事には最初の建値より高値で建ててもそれほど問題ないとの文も見た気がします。

ただ、これはくるくるロングに限ったことなので、自分で色々触っているうちにちょっと面白そうな手法に移れそうな気がしました。
上記で気になるのはコスト差を作ることかと思います。
似た感じでコストを広げながら確定益というのが狙い目かなと。
その辺り運用したらどうなるのか？について次回シュミレーションしてみます。