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~仮勘定が考えるFX運用法~

トラリピ等の各種試算表の提供や波乗りトラリピ(相関スワップ+うねりトラリピ)について考えます。

   

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波乗りトラリピ(くるくるワイド変形)その3

今日は雇用統計のようですが、最近相場が大人しいのでもうちょっと動きが出ると良いですね。

まずは、くるくる試算表の改良です。レートがくるくるロング側とくるくるショート側でずれないように片方だけ入力するようにしました。
さらに、建値の計算も4回ほどまでレート、通貨数を入力出来るようにし相場の流れに対してシュミレーションしやすくしてみました。
本当はシートをいくつも載せたかったのですが、1ファイル512KBとの制限がありました^^;
(圧縮する時が来るかも。大きなファイルは以前使ったFileSonicにアップという手も・・・)

ダウンロードはこちら

↓バナーをクリックして頂けたら喜んで改良します(ダウンロードした方はヨロシクです)
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前回の記事の後、実際にシュミレーションしていたのですが、当初考えていた変動コストの方法とやり方が全く違う方法が出来ちゃいました。

前のVerでは、トラップ益で利確した分を消費してコストを変動させるつもりだったのですが、そんなことしなくても相場の流れに乗って上手いこと出来るような感じなのでやってみます。(というか既にリアル口座で実施中)

まだ、検証中な部分もありますがとりあえず記事にまとめていきますね。

まずは設定から。以下の画像を参考にしてください。

20120106-1jpg.jpg

トラップの回転率は落ちますが0.2円刻みにしました。というのもオージー円の最高値~最安値+α分で維持率100%を割らない(もしくは割りにくい)ことを考えた時にトラップ幅0.1円ですとちょっと無理がある気がしたんです。設定触りまくっても最高値の安全維持率を105円にするのが難しかった。。

トラップ幅0.2円でも普通の両建てトラリピよりはヘッジロング、ヘッジショートがある分トラップ幅は狭いかと思いますし、今回書く方法は他に大きなメリットがあるので個人的にそちらを優先します。

とにかく順番にシュミレーションしてみましょう。
79円指値でヘッジロング5万、ヘッジショート5万通貨持ちます。(いゃ、ヘッジショートは4.5万にするはずだったけど、注文時間違えて5万でやっちゃったんですよ^^;)

トラップは79円起点、多少ずらしてもそれほど影響少ないと思います。
そして当然相場が行ったり来たりしてトラップの利確があると思いますが、今回それはあくまで補佐なのでちょっと置いておきます。

仮に直近数年の上値抵抗線である90円付近まで円安が進むとして88円の時にヘッジを追加します。
(実際にはうねり投資っぽく分割売り上がりますよ。88円というのもとりあえず仮定です)
ヘッジロング、ヘッジショート両方あるのがこの手法の特徴ですが、ロング建値は下に、ショート建値は上にあるほど利益が出やすいというのは以前の記事でも書いたと思うので、レートの上昇=ヘッジショートの追加です。
(くるくるワイドですと、ヘッジロングに追加するようなので、スワップの複利が働く⇒複利ロングという表現が的確な気がしますが、ショートに追加するのはスワップ的にマイナスですし複利ショートってマイナスが複利なのは何だか嫌ですし、ヘッジショート追加と呼びますね。)

88円でどれだけのヘッジショートを追加するかですが、まず追加前の安全維持率レートを見ます。
試算表の右上の黄色背景です。100.4~57.6円まではロスカットしません。(ちょっと安全領域に足りてませんが・・・)
ヘッジショート追加の目安としては安全維持率のレートが上値抵抗線より多少上になるようにしておきましょうか。。
画像のようにヘッジショートの平均建値計算用のセルに88円、5万通貨を入力すると96.2~42円まではロスカットしないようになります。ヘッジショートを追加することで下落に対して防御力が上がったのが分かります。
逆に上昇に対して防御力が下がったので注意が必要です。ポジションバランスも均等から崩れています。

まずは一番有利な展開を考えます。
90円に上値抵抗線があるのでここからレートが下がってくれる可能性は高いと思いますし、そのように推移したとします。
仮に当初のヘッジロング建値の79円より下がり、下値支持線付近である74円まで下がったとします。
ここで今度はレートが下がった⇒ヘッジロングの追加を行います。ここでも5万通貨追加です。

これが重要なのですが、ヘッジ用のポジションはヘッジロングとヘッジショートのバランスを取りながら追加していくことで理想の含み益を構築できます

さて、安全維持率レートが106~52円になりました。一応この段階で過去最高値から最安値までカバーしながらトラップを重ねる状態になりました。試算表でやってもらうとして、レートが79円に戻った時に相殺損益も70万なので全決済という手もあります。

しかし、波乗りトラリピの最終目標はここではありません。
上記のように最高値~最安値までを完全にトラップ&ヘッジでカバーした上で、うねりを取りに行きます。

有利な展開でシュミレーションを進めつつ次回に続きます。
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2012.03.09より

プロフィール

HN:
仮勘定
性別:
男性
職業:
製造業
趣味:
バドミントン、FX、漫画、小説
自己紹介:
ツナギ売買やうねり取りを応用した相関スワップとうねり取りを応用したうねりトラリピで利益を上げます。

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