~仮勘定が考えるFX運用法~

こんにちは~。今朝もバドミントンに燃えてた仮勘定デス。体内年齢（体重、体脂肪、内臓脂肪等）が少しずつ下がっていくのは良い感じ（笑

ちょこちょこ作ってた試算表ですがようやく完成しました！（待ちくたびれたという方、お待たせしました！？）
早速公開・・・と行く前に今の自分の運用方法を説明しないと使い方も微妙かもしれないので先にそちらから進めます。

まず仮勘定は以前の雇用統計でトレンド転換を見誤り、リスクレベルを良く考えもしないままFXDDとForexJapanで運用していた口座で割と大きな損失を計上しました。

幸いロスカットになる前に損切りしたので多少資金は残りましたが、もっと安全に運用しないとダメだな~ということを経験してやっと学んだ訳ですね（ぉぃ

ただ、ずっと実施してきたツナギ売買やうねり取り自体は間違っているとは思わなかったので、それをFXならではの保有数量で運用するために色々考える必要はありました。

そこでまず考えたのが相関スワップを使った長期投資向けの手法。
ここで、単純にスワップだけを狙うのではなく、ロスカットレベルを常に見切りながらツナギ売りを入れて確定益も目指し、さらにツナギの入れ方にうねり取りを応用することで平均建値を有利に持っていくことを実施しました。
これは本来株などでやる手法をFX向けにした感じですかね~。
FXはレバレッジが高いので注意が必要だったのですが、そのあたりは試算表にて一気に計算させています。

次に思いついたのがうねりトラリピと名付けた手法。
これはトラリピの仕掛け方に裁量を用いることでロング 、ショートを切り替えて含み損を極力少なくする方法です。
トレンドの山や谷付近ではうねり取りのように両建てになることでボラの低さを補うことになります。
以前失敗した保有数量を考えないうねり取りよりはトレンドの転換の読みを外しても大丈夫な手法です。

さて以上2つを現在のメイン手法として用いていますが、これらの手法は相互に関わりがあります。
簡単にいえば、うねりトラリピは含み損を極力少なくする手法なのでその確定益を相関スワップの方に回し、タイミングを見てスワップ本体の増量に使います。
くるくるワイドで言えば複利ロングということになるでしょうか。

そして相関スワップの方ではツナギ売りの確定益によってロングのコストをどんどん下げていきます。
ついでにその確定益を使ってロングの増量も行うのでこちらでも複利を効かせます。

逆にうねりトラリピの方がもしピンチになっってしまった場合も、相関スワップの方で為替変動をヘッジし、余剰化した資金をうねりトラリピの方に回すことで一時的に回避出来る可能性を秘めていますが、これに関しては相関スワップ試算表で念入りにシュミレーションする必要があると思っています。

相関スワップはある種サヤ取りの要素を含むのでこの辺りはどこまで実効レバレッジを上げて良いかは難しい判断になるかと思います。

とにかく実施している手法2つをまとめて「波乗りトラリピ」の新しい方法（Ver.3）ということにして記事化していきますのでよろしくお願いします。

長々と文章を書いてしまいましたが、試算表の使い方と共に記事化していきたいと思っていますのでその時に具体例を挙げながら説明していきたいと思います。

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おはようございます。

今回は「ヘッジトラリピ利益構造　全決済編　その3　ヘッジポジの再利用」についてです。
 
全決済時にツナギでヘッジロングを利確した後の処理について追加で書いておくことがありました。
 
異通貨のツナギ売りにてスワップを受け取る方法はその2で書いたとおりで放置でも良いのですが、さらにツナギに使ったヘッジショートをそのまま利用できるのでそれについて書いておきます。

自分で書いたのに忘れていましたが、トラップやヘッジを再利用する方法をまとめてドテンを美味しく頂く方法ということにしておきます（ぉ
 
結論から言うと、レートがヘッジロング付近まで下がってヘッジショートの含み益が大きくなってきた所でヘッジショートを決済し利確するだけです。
そうすることで、再びヘッジトラリピの理想形から始まるだけで、トラップの確定益以外にもヘッジポジでも大きく確定益を得ることが出来るというわけです。
 
ただ一点注意を挙げるなら、ツナギを実行した時点で証拠金が消費され、ただのショートトラップだけが稼働している状態となり、従来のヘッジトラリピではなくなってしまうことです。
 
トラップの再利用の記事で書いたと思いますが、相場の転換点でツナぐことが出来ればこのヘッジを再利用する方法も充分効果を発揮すると思います。
ヘッジによる利確（うねり取り）は通常のトラップの数十回分の効果があるので是非利用したいところ。
実際仮勘定が先週ヘッジの利確をしたのですが、軽くトラップ100回分を超えていました＾＾
 
今後はヘッジトラリピの利益構造とうねり取りを踏まえて結構複雑なヘッジ操作について書くことになります。
まずは波乗りトラリピのコア部分とも言えるうねり取りについて書いていきます。

ちなみに現在の仮勘定は両建てヘッジトラリピの複雑なヘッジ操作を止めて、多少利益率を落としても分かり易い戦略を取っています。（様子を見ながらやってますので。それでも利益率は意外と高いですよ？）

これに関してはFX積立投資と内容が重なる部分も多いので、波乗りトラリピについてまとめる前にFX積立投資について書くような気がします（笑

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こんばんは。まさか月曜日に更新されるとは誰も思わなかったでしょう（ﾏﾃ

今回は「ヘッジトラリピ利益構造　トラップの再利用編　その2」にあたる内容について書きます。

全決済時のツナギ売りに関してタイミングを見て意図的に行うことについて考えます。
 
ヘッジロング通貨数＝トラップ通貨数の時に利益が最大であることから、多くの方はこの時に全決済をします。
一連の記事の中でその時にツナギ売りをしてスワップ美味しく受け取ったり、トラップを再利用する方法については書いてきました。
 
ただし、トラップを再利用する方法に関しては丁度相場が転換するレートでヘッジロングに対するツナギ売りを入れなければなりません。
 
実際に丁度ヘッジ通貨数とトラップ通貨数が同じ所でトレンドが転換してくれることはほぼ無いと思います。
 
ではどうするか？について何度も出てくる以下の図で考えます。



仮に相場の転換がレート88円（C点）で起こったとします。

通常でしたらこのまま放置しておいてショートトラップで回転するのを待つと思いますがここでもっと積極的にヘッジロングに対してツナギ売りを仕掛けます。
 
ヘッジロングに対して同量のショートを建てるのが利確のツナギの原則なので、間にあるショートトラップ分を差し引いた2万通貨のツナギ売りを行うことで充分ですが、トラップの通貨数を無視して、より利益を求める為にあえて全決済の時と同様にヘッジロングの通貨数である5万通貨をツナギ売りします。
（ツナギの量がヘッジポジションより多いことをオーバーヘッジというらしいです）
 
＃このあたり、相場の転換が分からないと出来ない処理ですが、いずれ書くうねり取りとかの記事を参考にすればある程度は可能だと思っていますし、実際出来ることは仮勘定が身を持って実証済みです。
 
さて、このようにしてヘッジロングに対して同量ツナギ売りをした状態を作ることが出来ました。
あとは前と同様逆張りトラップが利確していけば損切りせずともトラップを再利用出来たことになります。
 
一応90円より上でトレンドが転換した場合についても書いておきますが、この場合は特に深く考えるまでもなくて、そのままヘッジロングと同量のツナギ売りをしておけば間にあるトラップは再利用されます。
これは自分の経験からですが、時間軸がH1とかの場合は大抵ヘッジロングと同量になる前にトレンド転換が訪れるのであまり気にしなくても良いとは思います。
 
ここで後のロジック展開のためにまとめておきたいことは・・・

・相場の転換時にヘッジポジと同量のツナギを行って良い（トラップ分は無視）

・ヘッジポジより上のトラップは損切りする必要がない

 の2点です。
 
次回は全決済時の処理について書き忘れていたヘッジの再利用についてです。

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こんばんは。下書きは終わっているのに記事化するのに中々気力が沸かない仮勘定デス（ｺﾗ
（まぁ、気ままにノンビリ進めるのが長く続くコツかな、って思って＾＾；）

今回は「ヘッジトラリピ利益構造　トラップの再利用編　その1」にあたる内容について書いていきます。

全決済したい時には異通貨のツナギ売りをして、スワップを美味しく頂きながらトラップを損切りするというのは以前の記事で書きました。
 
それはもちろん分かり易くてアリですが、トラップも損切りせずに有効に利用できないのか？について今回は考えます。
 
前回も使用した画像を以下に再掲します。



仮にトレンドの山が90円の所だったらわざわざ損切りせずにそのままショートトラップを残しておいても良いはずですよね？
 
トラップだけの損益について考えるとして、もし損切りした場合はマイナスからのスタートになります。
 
その後レートが下がった場合、順張りのショートトラップが利確していきます。
・・・うん、マイナスからプラス方向へ修正していく感じですね。
 
ハッキリさせる為に具体例を挙げて考えます。（このあたり理数系だな、と感じます。笑）
 
90円から85円まで一気にちょうど戻ったとするなら・・・
 
90円の時点でトラップを損切りした場合は-4-3-2-1=-10万円となります。
その後の順張りトラップで+5万円なのでトータル-5万円となりますね。（利確は1円とします）
 
今度は損切りしない場合について考えます。
 
損切りをしないのでスタートは0からになり、その後、逆張りで含み損だったショートトラップが利確していきます。
 
先ほどの例と比較するなら逆張りトラップの+5万円がそのままトータル損益となります。
 
損切りすると-5万円なのに対し、損切りしない場合は+5万円になります。
 
この差はかなり大きいですよね。トラップの利確に対して、トラップの損切りがどれほどのダメージを与えるかが良く分かります。
含み損に耐えた分の報酬と考えても良いかもしれません（笑
 
さて、上記は一番都合の良いパターンについて考えましたが、90円まで上がらずにトレンドが転換してしまった場合はどうなるのか？についても考えます。
 
その場合、トラップが利確するだけ・・・とかそんな単純なものではありません。
それだと全決済にならないですし、あくまでツナギを使ってヘッジの利確とトラップの利確を目指します。
 
という訳で次回はトレンドの転換をとらえた全決済（ツナギ売買）について書きます。
波乗りトラリピの重要部分になるのかな？良く分かって無い部分も多いですが＾＾；
 
＃こうやって記事にまとめていると頭の中が少しずつ整理されてきました。
実は波乗りトラリピを両建てでやってるとヘッジポジの処理をどうしたら良いのか結構悩んできた部分があったんです。
利確しても良いのか、含み益でホールドするのか、ヘッジのポジ数はどうするのか？とか。
まだまだ未熟ですが、この一連の記事化の先に何か見えると良いな～とか思ってます。
 
仮に波乗りトラリピはヘッジ操作が複雑過ぎて微妙だという結論になってもツナギ売買を使った確実な方法は見えてきているので、そちらへシフトすることも検討しています。
多角的な視点でFX投資をしていくつもりですので。

でも波乗りトラリピはヘッジもトラップも両方操作可能なので応用方法はかなり広いんですよね。現在は片方のトラップを停止して含み損の増加を抑えながら残ったトラップとヘッジでの利確で利益を伸ばしています。

公開していたみんなのMT4ってサービスはどうもバグが発生したようで、最近全然更新されていません。
一応運営会社には直してくれるよう依頼はしたのですが、手強いようです。。
適宜運用状況は公開したいと思っていますがこれも気まぐれです（笑

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今回の記事ではトラップの発動位置と損益関係について考えます。
 
ヘッジトラッパーの方は普段何気なくヘッジロング通貨数＝トラップ通貨数の時に利益が最大になることは知っていると思いますが、これの中身について考えたことはあるでしょうか？
 
試算表を作ったり（これは仮勘定が実施）、図解したりして結果的にそうなるから、といった方も多いかもしれません。
かくいう仮勘定もイマイチ納得できないままでしたが、ツナギ売買を理解した今ではスッキリと納得できました＾＾
 
では、自分なりの理解の方法を書きます。
 
例を挙げるので、以下の図をご覧ください。


 
ヘッジロング5万通貨を持ち、1円刻みにショートトラップを1万通貨ずつ仕掛けたとします。
 
ここでヘッジトラリピとかそういう概念を無くして、ツナギ売買の視点で上記の状況を考えます。
 
86円で利確のツナギ、87円でさらに利確のツナギ・・・
とすると、合計15万円の利確のツナギをした時点でロング側が全てツナギによって消費されたと考えることが出来ます。
 
これが「利益が最大になった状態」なのですが分かるでしょうか？
仮にレートが91円になった時にショートトラップが発動してしまいますが、これって単なるショートポジションということになります。
 
利益を確保するためのロングが在りませんよね？
・・・ということはここからさらに上昇してもショートの含み損が増えていくだけです。
 
ヘッジトラリピの損益曲線でヘッジロングを全部ツナいだ後のレートの上昇によって利益が減っていくのはこういう理由からだと考えることが出来ます。
 
さて、もう一度最初の図を見て頂くと気付くかもしれませんが、本来ならレート90円の時にツナギ売りを5万通貨しておけば25万円の利益を得ることが出来ました。
 
しかしヘッジトラリピでは15万円の利益に留まっています。
 
これってヘッジロングに近いショートトラップが早々と利益確保をしてしまってその後のヘッジロングの上昇分を相殺してしまっているからなのです。
 
まぁ、本来トラリピが上昇トレンド中の下落を利益として受け取るので、それで良いのですが相場のトレンドが分かっている場合、あまりに早い利確のツナギでもあるショートトラップは手放しでは喜べないのかもしれません。

以下追記4/1 PM
触れるのを忘れていたので追記しますが、ヘッジロングより下のショートトラップの存在についても書いておきます。
 
ツナギ売買の視点で見ると、ヘッジロングに対してマイナスの利確のツナギ売りをしていることになります。
 
折角の利確のツナギなのにわざわざマイナスの利確をするのは相場に対して無理をしていると思うので個人的にはヘッジロングより下もショートトラップで追いかけることはやるのはどうかな？と思います。
 
それを防ぐためにもヘッジロングのエントリーは分割で買い下がるようにしたいものです。

 
ここまで書いて、あれ？どうやって次の記事に繋がるんだっけ？と訳が分からなくなりましたが、とりあえずこのまま記事にしておきます。そのうち思い出すでしょう（笑
 
次の記事はヘッジトラリピの全決済時のトラップの再利用についてです。

↓とりあえず書いて文章にすることで分かることもあるよね