~仮勘定が考えるFX運用法~

現在自分が取り組んでいる投資法はツナギ売買を連続で仕掛けるうねり取りと呼ばれる手法を、決済せずにどんどん積み重ねることで含み益を作り、トラリピの含み損を打ち消しながら半永久的な利益を生み出す仕組みを構築するものです。

推測も入りますが、普通のうねり取りと違うのは決済するかしないか？だと思っています。
うねり取りの本を見ていると、通常はトレンドの方向に沿ってツナギ売買をし、利益を確保した段階で決済し、また次のトレンドに備えているように思えます。

それでも十分かと思いますが、自分の投資法は決済をせず、うねりが出た時点でどんどんポジションを追加することで含み益を作ります。

上記含み益が出た時点のポジションと損益を良く見ると、2つのパターンで利益が出ていることが分かります。

まずはロング平均建値とショート平均建値の差による利益ですね。
これはツナギ売買の記事で書きましたが、利益確保のツナギが決まった状態だと取ることが出来ます。

また、うねり取りの記事で書いた順番にロングとショートを追加していく段階それぞれでも利益確保のツナギが決まっているとも取れます。
具体的には、最初のロングに対して、レートが上がった時点でショートのポジションを追加しますが、この時点で利益確保のツナギの第一回目が完了したということです。
そして今度は下がった時点でまたロングを追加しますが、これはツナギ売りをするための仕込み段階と取れ、あとは上がったらツナギ売りを入れて利益確保・・・という繰り返しですね。

最初はなぜ波乗りトラリピ（旧変動コストトラリピ：硬い気がしたので変更します）で含み益が出ているのか分かりませんでしたが、分解して考えることで納得出来るものだと判明しました。
そしてその作り方は難しくは無いものだということも。多少気長にやる忍耐力は必要な気もしますが＾＾

ずっと古くから株の投資法として知ってる人は知っているツナギ売買。
それをFXに活かすのは中々面白いと感じています。株もFXも同じ相場は相場ですし。
自分のFX投資スタイルは、ファンダメンタルは知らなくて良いという状態、つまり相場が情勢によってどう動こうがなるべく大丈夫のように投資していくというものです。

チャートも大体この辺りに上値抵抗線があるよな、とかこの辺りが下値支持線だな、とか過去最安値と最高値はこの範囲だな、位しか見ていません。
過去の最安値~最高値を超えるような変動が有った時は困るのですが、これは個人のリスク許容度によりますし、自分はその時は諦めます（ぇ
といいますか、元本はいずれ引き出しても大丈夫なように仕組みを構築する手法ですし、レートのカバー範囲はどんどん広げて行けますしね。

あとは波乗りをするのに本当に自分にあったエントリー方法をもうちょっと勉強して練り上げていきたいと思っています。
今読んでいる本ではナンピン1/3、乗せ1/3、ツナギ1/3という言葉が出てきます。
これを自分のものに出来ればもっと含み益を上手く構築でき、その速度も上がると思っていますので。
また有る程度理解＆FXに転用出来たら記事にします。

サヤ取りについてもその後の結果をまとめないとな~^^;

うねり取りの続きです。まだ試算表が手元に無い方はこちらからDLして下さい。



最初のエントリーはロングから行います。マイナススワップなんて気にしないよ！と言う方はショートからでもいいですけど＾＾；
とりあえず、オジ円エントリー時に79円が近かったので、ロング指値で79円に1000通貨注文＆約定しました。

なぜ1000通貨かといいますと、ノーポジの状態からロングでエントリーする時は一応史上最安値まで耐えれるようにしたいですよね？
上記画像の設定ですと、3600通貨までは耐えられます。（この時のロスカットレートは試算表より54.38円）

ただし、マネパナノは一度に2000通貨までしか注文できませんし、さらにロングエントリーは分割買い下がりが基本となりますので、とりあえず1000通貨とした訳です。

このいくつに分割するかとか、分割するための刻む間隔とかは個人の判断になってしまうと思いますが、ロスカットにさえ合わなければ、多少資産増加のペースが落ちようと気にしませんので好き好きで良いのではないかと思っています。

相場のうねりが良く見れるようになれば一番効率の良い仕掛け方が自ずと分かるかと。（ちなみに仮勘定は相場のうねりは良く分からないので、効率面では落ちると思いますが、適当に分割しますので・・・ｫｨ。。。まぁ、それでも結構高い確率で含み益を積み重ねることが出来ると思っているわけです＾＾；）

ロングは最悪このまま放置でも大丈夫なので次はショートの注文です。
スワップを常にプラスにするためにはロング1000通貨に対してショート900通貨位だと計算してみれば分かります。
なので、最初にちょっと有利に進めるために79.1円で900通貨注文しました。
10pips位なら暫く待てばすぐ約定するはずですし、実際そうなりました＾＾

ここで一点自分の投資法を改善するなら、3600通貨まで最初のロングが耐えれたのなら、ショートの注文を出す前にもうちょっと下のレートで1000通貨ずつ位分割買い下がりの注文を入れておくべきでした。次回は気をつけよっと。

現在の自分のマネパナノのポジションはここまでですが、今後の動きと対処についてもシュミレーションします。

ちなみにうねり取りはある程度の大きさを持ったレートの推移が必要となります。
小さなレートの刻みははリズムというらしいのですが、うねりにて含み益を得るにはもう少し大きなレート変動を利益に変えて行きます。

ショートの次はロングなので仮にレートが75円まで下がったとします。
試算表より4000通貨ロング追加しても安全維持率は110~54.4円なので大丈夫そうです。
ここで先ほどの教訓を活かすなら、75.5円で1000通貨、75円で1000通貨、74.5円で2000通貨という風に刻んでみるなどすると、全部約定しなくても平均建値を下げることには成功しますし、良い感じで分割買い下がれてるかと思います。
（この分割法については現在ある株の本で勉強中です）

そして次はショートですが、83円になったとすると3600通貨追加できます（スワップ考慮込み）。
以下順番に追加していくと・・・

ロングレート	ロング通貨数	ショートレート	ショート通貨数	安全維持率レート
79	1000	79.1	900	110-10.1
75	4000			110-54.4
		83	3600	110-10.1
76	4200			110-54.5
		82	3700	110-10.1
76	4200			110-54.8
		83	3800	110-10.1
74	4700	85	4200	110-10.1

・・・と、こんな風に通貨数がどんどん増えながら安全維持率レートがシーソーのように振れます。
ちなみに、平均建値の差が広がれば良いので前回建てたロングより高値でも別に構いません。
上記例でも75円でロング建てた後に、ショート側を建ててから今度は76円までしか戻らなかった場合をシュミレーションしています。
あと最後の行に一気にロングとショートを建ててるのはテーブル挿入した時に行が足りなくて編集で増やせなかったから・・・本来なら85円の4200通貨はロングの後ということになります＾＾；

以上の状態で当初レート付近の79円では含み益が13万円位になっています。
運用試算が10万だったので、十分な利益が出てると思いませんか？

相場の山と谷は正直分かりませんし、予測もつきません。
なんか、格言に「頭としっぽはくれてやれ」みたいなのがあるようですが、その通りだと思いますし、それを実行するためには、何度も書いてる分割売買が基本となりますね。

次は何記事にしようかな~。

今回記事にするのはうねり取りです。

うねり取りとはプロのトレーダーが使っているスキルだと色々な本やサイトで見かけます。
ザっとした内容を説明しているサイトにはお気楽極楽投資クラブなどがあります。

林輝太郎さんの「うねり取り入門」もある程度は読みましたが、ちゃんとしたうねり取りは色々書いたりするようで面倒な気がします。
そこで自分でもっと楽に、かつ安全に出来る方法を模索しました。

といっても以前の記事で書いた変動コストトラリピから含み益が出ている部分を抽出したら、その結果がうねり取りだったというわけですけど＾＾；

ちょっと話題は逸れますが、うねり取りで含み益を構築し、トラリピの最大含み損をカバーすることで投資資金をいずれゼロにしながらトラップ確定益で現金を生み出し続けるのが変動コストトラリピだと言えることが分かりました。個人的な期待値はかなり高いですが、これについては今まさに検証中です。

という訳で？普通のうねり取りとはちょっと違いますが、結果として相場のうねりを利益に変えている手法なのでうねり取りと呼びたいところですが、コストを変動させる意味合いが強いので変動コストうねり取りと呼んじゃいます。

以下順次説明していきます。

まず、別途ダウンロードカテゴリーにアップしたうねり取りに必要な試算表を見て下さい。

試算表はこちら



上記が試算表の画面になります。いずれもうちょっとスッキリ整理したいと思いますが、とりあえず使えればいいやって感じで＾＾；

自分が今テストしているリアル口座で解説していきますね。マネパにて資金10万円＆レバ最大25倍で運用していますが、慣れてきたら証拠金相殺＆レバ400倍のFXDDにてもう少し多めの資産で運用してみるつもりです。

初期運用資産が多いほど、一回のうねりで追加出来る通貨が多いため含み益の増え方も大きいのですが、1万円からでもマネパナノならうねり取りを開始出来るため、お小遣い程度の資金からでも十分資産を増やすことが可能だと思っています。（成功したら職場の仲間にも教える約束が・・・FPとしてリスクは十分説明した上でですけどね）

さて、実際のエントリーの仕方ですが、これについてはなるべく精神的苦痛の少ない方法で行きたいと思います。というのもFXDDのリアル口座で運用している変動コストトラリピはちょっと通貨数の設定をミスしてマイナススワップが積み重なっています・・・トラップ確定益で上回っているとはいえちょっと嫌な状態ですよね＾＾；；

そんな負担を減らすためにロングの総スワップ＞ショートの総スワップとなるようにしていきます。

具体的なエントリー手順はまた次回・・・

うねり取りについて書く前にやっぱりもうちょっとツナギ売買について補足しておきます。

元々ツナギ売買は株で使われていました。株だと現物で持っているので（実際は電子株だけど）
FXで言うところのスワップ派と同じような扱いで良いと思います。スワップが配当金と同類ですね。

ただ、株は株価が下がっても最悪無くなるだけですみますが、FXはレバレッジが効いてるのでレートが下がりまくれば、無くなるまえにロスカットになります。
つまりレバレッジの分だけ早く資産が危険にさらされます。

スワップ派の方は過去最低値までは耐えれるようにしていると思いますが、そういった方こそ前の記事で使ったツナギ売りを使うのが良いのではないかと思います。

実際、くるくるワイドでも最初のロングは最低値まで耐えれるようにポジションを持つと思いますし、ロングより上に仕掛けるショートトラップはまさにツナギ売りそのものと言えます。

ロングのポジションに対して100％のツナギ売りを仕掛けなくても（つまりロングと同量通貨数）、分割売り上がりで仕掛け、さらにそれを何度も繰り返すことで100％以上のコストダウンを図っているのです。

ただ、ショートの利確のタイミングだけはショートトラリピで一定なのである程度は機会損失しているともいえます。
最初に持つロングも分割で買い下がるなどすればコストを平均的に下げることが出来るので利益を上げやすくなりますね＾＾

ん？ということは、最初からヘッジロングもナンピン買い下がれるように持っておくと普通のくるくるワイドでも下落方向への対処が楽なんじゃないかな？
未だに良く分かっていないくるくるワイドだったりします・・・。

昨日の続きです。

◇保険のツナギ
これはこれから値下がりするリスクを回避するために行うツナギです。ロングポジションの値下がり損をツナいだショートの含み益で相殺するわけですね。レートが上がっても相殺されてしまいますが。。

トレード中どうしても席を外す必要が出来た場合などに便利です。短期トレーダーが使うと良いのかもしれません。ただ、自分が行っている売買ではこの保険という意味合いはほとんどありません。

◇利益確保のツナギ
ツナいだ時点の利益を確保してしまうツナギです。先週の記事を例に挙げるなら、80円でツナいだ後にレートが78円まで下がったとします。
ロングは79円で1万通貨なので含み損-1万円、ショートは+2万円、全決済した場合トータル+1万円で、ツナいだ時点のレートが80円だったのでその時の含み益1万円と同じ意味を持ちますよね。
まさにツナいだ時点の利益を確保していると言えます。トラリピをやっている方は理解しやすいかもしれませんが、レートの推移を利益に変えたと取ることも可能です。

また、ツナギ売りのショートのみ決済すれば、ロングは最初のポジションを持ったままなので79円のロング1万通貨と確定益2万円が手元に残ります。（含み損は-1万）
もしツナギが無かったら、何も利益を出さずにロングの含み損が-1万円という状態でした。
中々上手な使い方だと思います。

◇コストダウンのツナギ
利益確保のツナギの次の段階にあたりますが、先ほどの例でいきますと78円に下がった時点で、ショートを決済した確定益2万円を消費してロングのポジション79円を疑似的に下げます。
取得費用を1円下げるのに必要な利益はポジションの通貨数と同じなので（今回は1万円あれば取得費用を1円下げることができます）2万円では2円の取得費用＝コストを下げることができます。

つまり・・・78円、含み損-1万、確定益2万の状態と2万円を別に確保しておけば、ロング77円で1万通貨持った状態（含み損は0）は同じだといえるのです。

以上がコストダウンのツナギで、自分の売買に一番使っている方法です。
・・・と書きましたが理解できたでしょうか？基本的には最初のポジションは決済せずにツナギ売りで利確することで最初のポジションのコストを疑似的に下げて行くというわけです。
ひとつ補足するなら疑似的にコストダウンと書きましたが、実際に決済してしまっても構わないわけです。

77円にレートがさらに下がったとします。
ロングの含み損-2万円、確定益は2万円。決済すれば±0。ここでまたロングを1万通貨買ったら同じですよね？
ただし、ツナギ売りをしまくってコスト下げることを繰り返した場合、いずれレートが下がり切ってしまうかと思います。（史上最低レートまで下がったとか）その時は利益を別に確保して、疑似的にコストダウンする必要が出てくると思いますので・・・。

また、今回は最初のポジションと同じ量を一気にツナギ売りしましたが、分割で売り上がる方法が良いと思います。ツナギ売りしたレートより上昇する可能性もあるので分割売り上がりによってちょっとでも平均売値を上げた方が利益出しやすいですしね＾＾

あと逆の発想でツナギ買いがあるよな～って思って本読んでたのですが、何やら買いの買い？とか訳分からない内容だったので、自分の中では単純に最初ショートを持って下がったらロングでツナげばいいよね？という理解に留めました。

基本はツナギ売りって書かれててツナギ買いについては本当にサラっとしか書かれていませんでしたし＾＾；

よし、次回はうねり取りについて書いてみますか～。（これもちょっと我流入りますが）