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~仮勘定が考えるFX運用法~

トラリピ等の各種試算表の提供や波乗りトラリピ(相関スワップ+うねりトラリピ)について考えます。

   

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最強のトラリピ系EAついに完成!(長文失礼します)

以前の記事「こんなトラリピ系EAがあったら便利すぎる」の後に依頼していたものがついに完成しました!

依頼先はMiyabiのブログを書かれているMiyabiさんです。

最初に最強トラリピ系EA開発プロジェクト(と勝手に呼んでる仮勘定デス)が終了しての感想ですが、一言で言うなら「とても大変でした(ぉ」

Miyabiさんと毎日のようにメールで機能について提案や検証などをこの1月以上行ってきました。
多分メールの文章をレポート用紙に印刷したら50枚位は軽く行くんじゃないでしょうか・・・。
中でもトレイリングのさせ方に関してはもう自分以上にMiyabiさんが大変そうでした(ぇえ

お互いに思っている機能の違いがあったりして、メールの内容を理解するのに悩みまくったこともあります。
(仮勘定のほぼゼロのEAスキルだと良くわからなったりといったことがあったんですよね^^;)

しかし、Miyabiさんは仕事が早かった!
以前業務が多忙につき開発が遅れるかも?という連絡を頂いてからの方が一気に進んだのは気のせいではないでしょう(笑

当初の要望はほとんど取り入れながら、その間にナンピンについての機能が追加されたりしてメチャ多機能になってます。

そのEAの名はGT_Special v24

まず注目して頂きたいのはv24という部分。自分の依頼を受けるまではv3だったのに24まで一気に増えています。
どれだけの回数EAを手直ししていったかという苦労がここで測れますね^^;

****************************************************************

以下機能について比較しながらみていきます。

比較対象は自分が以前購入したHyperRepeatの後継であるVer2です。
(このVerUPに追加で10,000円必要みたいで、個人的にはそこまでの必要は無かったので購入していません)

といいますのも、自分が理想のトラリピ系EAの記事を書いて、暫くしてからVer2になったみたいですが、書いてた要望のいくつかが依頼していたものと重複していたのもありまして・・・

以下あくまで仮勘定視点ですが両者のメリット・デメリット等容赦なく記述していきます。
(GT_Specialを以下Gスペ、HyperRepeatを以下ハイリピと略称)

■トラップレンジ戦略
Gスペ>ロング、ショート各3レンジ(計6レンジ)

ハイリピ>ロング、ショート合わせて5レンジ

→これは自分の好みですが当然Gスペ推奨です。ロングショート両建て派の仮勘定は合わせて5レンジも要らないと思いますし、片方3レンジで充分です。まして異通貨間でトラップを使い分けているのでどのみちチャートは2つ開きますし^^;
 
■トレイリング機能
Gスペ>ボラティリティをストップ幅に反映したATRトレイル搭載。
     さらにMiyabiさんのこだわりによりトレイルのさせ方にもいくつかのパターンが搭載されてます。
     設定によって通常の一定幅のトレイリングも可能。
     エントリー、エグジット共にトレイリング対応。
     トレイリングON-OFF切り替え時に自動で元々の利確分をT/Pに挿入

ハイリピ>エントリー、エグジット共にトレイリング対応。
     トレイリングON-OFF切り替え時に手動でT/Pを入力する必要がある

→これに関しては文句なくGスペの方が優れています。ボラ対応ということでいちいち手動でボラによってトレイルと通常のトラリピを変更する必要がありません。

ATRというテクニカル指標をトレイリングに加味することでボラが大きい時はストップを深めに持つことでそのまま利を伸ばし、ボラが小さい時にはすぐ利確して次のトラップに備えます。
 
トレイル幅の変更などは両EAとも対応しています。
 
あと、個人的にハイリピで辛かったのが、トレイルをOFFにした時に全てのポジションに利確のT/Pを手動で入力する必要があったということです。。。あれはもうやりたくないデス   

ハイリピは逆指値モードというのがありますが、これはトレイリングエントリーがあれば不要な機能なのでGスペでは省かれています。自分もハイリピの設定では使ったことがありません。

■トラップの設定変更
Gスペ>トラップ範囲、トラップ数、トラップ幅の変更は不可

ハイリピ>運用中でもトラップ範囲、トラップ数、トラップ幅の変更が可能

→どのようなロジックで上記のようなことが可能なのかが分かりませんが、これはハイリピの方が優れていると思います。持ったポジションは損益無視しちゃうから変更は不可だと思うんですが、待機注文の変更が可能ってことですよね、多分。

ぁ、ひょっとして待機注文なら全部キャンセルして新たにトラップ仕掛け直すだけ?
それならGスペでもすでにリリースされてるスクリプトを導入すれば可能かも。。。と独り言です。

・・・って良く見たらポジション持ったまま可能って書いてあるし。。ん?ロジックどうこうより、持ってるポジションのトラップを変更ってどういうことでしょう。。。意味がわかりません。損切り&利確して新しくトラップ発動なのでしょうか・・・・(悩


ちなみにGスペでもポジションの重複があるだけで、仮勘定は今トラップ幅をどんどん変更しているので重複させちゃってますね^^;
1トラップ辺りの通貨数は今のポジションが決済すれば新しいポジから反映されます。

■リピートの一時停止・再開
 
→両EAとも決済終わるまでは動作するということが可能です


■パラメータ変更

→トラップの幅やトラップ数、トラップ範囲以外の設定は両EAとも反映されます。

■約定メール送信
 
→これはハイリピにしか搭載されていませんが、そもそもトラップを発動させてる段階でメール機能って自分には不要です。手動でトラリピやっている人なら別ですが・・・まして今の仕掛け方で約定メールなんて受信した時にはメールがイッパイですね(ある意味嬉しいのかも?

■チャートへの設定表示機能

→両EAとも搭載。ハイリピの方は画面を見たことがないので何とも言えませんが、Gスペの方はかなり細かい部分まで表示されています。

一部仮勘定の提案によりユーザーとして見易い方を採用して頂きました。

リンク先に画像があるのでそれを見て頂ければ良いですが、画面左下のロスカット価格がデカデカと載っているのは半分Miyabiさんの趣味ですので(笑

■トラップ指定方法

→両EAとも○○円~△△円までトラップ幅○○pipsでといった感じで指定出来ます。
 ハイリピの方はどうかわかりませんが、Gスペでは割り切れないトラップ幅を指定した時は不利にならない方にトラップをはみ出すように仕掛けます。

■トラップ表示範囲

Gスペ>現在値より上下に4~8本のトラップを表示

ハイリピ>指定pips範囲のトラップを全て表示

→これはやってみて分かったのですが、Gスペの方が不要な線を取り消していってくれる気がするので画面としては見易かったかな。ハイリピは含み損のトラップの線もずっとチャートに残っているので段々画面が線だらけに^^;
ただ、この機能に関してはまだイマイチわかっていません。Gスペの本数を一定に保つロジックもどうやってるのか分かりません。

*******************************************************************

大体共通部分となりそうな所はこんな感じで以下はGスペオリジナルの機能になります。

まずは元々のGスペから搭載されていた

■資金管理機能

→トラップを全部持った時のロスカット価格がチャート画面に表示されます。
 3レンジ対応ということで計算は多少複雑になっていますが、あっと言う間に対応されていました。
 あとは資金をいくら追加したときにロスカットがいくらになるか?とかもEA上で確認できます。凄い!

■ナンピン決済によるトラップ救出ロジック搭載

→元々MiyabiさんがリリースされてるPosiPosiⅡというEAがあって、これは分かり易くいえば「トラップ・トレード・ナンピン」というものです。全てのトラップを最初からナンピンで決済していくという手法ですね。

それを踏まえて、高値掴みのロングを減らすために高値レンジではナンピンを選べるようにしたいとメールでおっしゃっていたので、そういう機能になるのかな~って思ってました。(要は最初からナンピンで始まるレンジがあるということ)

それとはあまり関係なく、なんとなく気付いたナンピン化するという考え方を自分が記事にしたことがあります。

この時点では自分もEAに搭載して自動機能化するなんてことは思ってもみなかったのですが、その数日後にはナンピン化決済機構を搭載した試作EAが作られていました(恐るべしMiyabiさん。笑

これって実は凄い機能だと思うんですよね~。この試作品の後暫くは仕事していてもナンピン化するタイミング等(ナンピントリガーって呼んでましたが)ずっと考えてて、最終的にはナンピン化するトリガーを段階的に決めておき、より広範囲での救済機構が働くようになった時点でリリースとなりました。

軽く説明するなら、高値レンジのナンピントリガーでナンピン化し、もし安値レンジのナンピントリガーまで到達したら高値~安値までの全てのトラップを一括でナンピン化して全救出を目指すというものです。
きっとMiyabiさんがブログでこの辺りは詳しく説明してくれるでしょう(ぉ

一応他のアイディアとして、含み損のトラップが一定数に達したらナンピン化するとかいう案も考えたりしましたが、あまりにナンピンについて考え過ぎてお互い疲れてしまいました(ォィ
いずれVerUPで何か変化するかもしれません、とのこと。

*************************************************************

以上が比較になりますが、こうやってみても凄すぎるEAが出来たものだな~と思います。

バックテストを除いてリアル口座にて1週間ほど稼働させてみましたがトレイル楽しいです^^
ぉ、これだけ利が乗ったのか~という感じで。
同じような設定のEAと比べて競争させています(笑

実は仮勘定の最近のトラップの仕掛け方が特殊過ぎて使っていない機能や一部干渉する部分もありますが、Miyabiさんのポリシーにより安全面優先のEAとなっています。
(仮勘定は裁量で安全面に気をつけるため、EAの安全機構は外してもらいました)

(まだ書くことあったので続く)

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運用2週間で12,000pips超え(?)の波乗りトラリピやりますな・・・

おはようございます。

まずは波乗りトラリピの運用成績はこちら

実績推移の単位がいつのまにか円になってましたが、pips表示だった時と数値が同じなので多分獲得pipsも同じでいいと思ってます。pipsがイマイチ分かっていない仮勘定ですが合ってます?

個人的に獲得pipsでランキング競うようにして欲しいとか、デモ口座はみんなのトレードの方で別管理して欲しいとかの要望を投げかけてはみましたが反映されるかは分かりません。

さらに気になる時価評価などの成績詳細は

2012-0317-1.jpg

うむ、含み損になってますが、これはこれから下がると見てスイ円のショートヘッジを多めに入れてあるからです。
当初の予想以上に上がってますが、これから下がって利確の嵐+含み益・・・となるといいです。
来週の頭~半ば頃に下がり始めるとは思ってますがどうでしょうか。
まだうねり取り用の玉は追加可能なので、少し様子を見てショートヘッジを追加する可能性もありです。

実は運用成績表を触ってて結構時間を食ってしまいましたが、新たな概念として時間加重収益率というのを導入しました。

簡単にいえば期中の資金の増減を排除した時価ベースの利益率を表すものです。
割と分かり易い例はこちら

>資金の出入りが収益率に影響を与えないので、ファンドマネージャーなど運用者の腕前を評価するのに適切です。

ちょっと燃えますね~。画像を見て頂くと分かりますが、今週は含み損にも関わらず週間時間加重収益率が約2.8%でした。
これからも残業代とか色々追加していくつもりですので、自らのパフォーマンス評価に使います。
(追加資金を除いた利確ベースの単純な週間利回りは4.85%と中々です)

CFPの金融資産運用の試験に出たので時間加重収益率という言葉を知ってましたがこれ知ってて良かったかも^^

ちなみにExcelに組み込むためのちゃんとした公式はこちら
Excelでの管理部分は1時間位で出来たのですが、グラフ化するのにミスに気付かずエラーが止まりませんでした。


さてここからは反省と検討です。

今週はうねり取りを結構色々試した週でした。
新たに思いついた部分もいくつかありますし、間違いに気付いた部分もあります。

個人的な感覚としては、9割以上の確立で波の予想を外していません
一度損切りしたのも初挑戦した時間足(M15)でのトライでしたし、さらに大体予想して寝てしまったというオチがあります^^;

自分に合っている波乗りの仕方は基本H1で、大まかな流れとしてD1を見る。
エントリー&エグジットのタイミングでは、M5でちょっと様子を見るといったのが良さそうだと感じました。

来週はトラップの設定も少し変更し、もう少しうねり取り用のヘッジも積極的に投入していこうと思っています。

あと、トラリピッグさんからの要望でもあり、自分でも欲しいと思ったうねり取り管理表を作ってみたいな、と思います。

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うねり取り売買譜 2~4回目

非常に珍しく平日の夜に更新などしてみます。

あれからちょこちょこうねり取りやっているのですが、マメに記録しないと良く分からなくなってしまうので頑張りました(笑

売買譜は以下のようになります。

2012-0314-1.jpg

基本的にまだ手探り状態なので試し玉として1Lot(1000通貨)の試し玉を持ち、相場のうねりを見ています。

試し玉が利益出てきて、転換点付近になってきたらツナギによって逆の建て玉をもち、反転し始めた付近でツナギを残し、最初の試し玉を利確しています。

そして残ったツナギは本玉として次の利益に備えています。

基本的にH1でうねっていたのですが、最後の試しはちょっと気分転換にM15とかM5を見ながら参戦してみました。

・・・すると予想とは反対方向へ^^;

出勤する時間になってどうするか悩みましたが、トレイルストップを手動で入れ、そのまま帰宅した時には損切りになっていました。

トラップの幅や一本あたりの通貨数をちょっと見直してみようかな、と考えています。
エントリーやツナギの不等分分割も変えた方がいいか悩み中デス。


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ついに完成!異通貨くるくる試算表!!

ちょっと時間がかかりましたがやっと完成させました。

その名も「異通貨くるくる試算表

異通貨間の相関を利用してヘッジトラリピの両建てにも(おおよそ)対応しています。

入力画面等は以下のようになります。
全体的にコンパクトにスッキリさせました。



背景が色つき&枠で囲ってある部分に必要項目を入力し、あとはグラフで損益状況を目視出来ます。
グラフ中の知っておきたい含み益の範囲やその時の利益額等は計算によって数値で出るようになっています。

今回は異通貨対応ということで、ヘッジロングはオジ円、ショートトラップはユロ円やスイ円などに使えるかと思います。
価格補正のアルゴリズムは差額補正倍率補正
ロング側とショート側の価格を見比べて補正の仕方が正しいかどうかは各自判断して下さい。

これは当然のことなのですが、異通貨同士の相関性が高いことを前提としていますが、あまりにロスカットギリギリの設定をしてしまうと、通貨の動きによっては相関が崩れた時に危険な状態になってしまいます。

トラップ1本辺りの通貨数を0にしたりすることでトラップをショートのみでヘッジロングやヘッジショートで色々試算してみることも可能かと思います。

今回の試算表は異通貨ということで証拠金が相殺方式では無い為に計算式が結構ゴチャゴチャしてました。
こっちの証拠金はショートヘッジのだから・・・ロングの価格ではなくて等・・・どこの証拠金がどうなるのか?で混乱することもありました。・・・途中で逃げたくなりました。。多分合ってると思うんですけど・・・ぇ

・・・と一通り書きましたが、自分が使うかどうか?と言えば現段階では使わないんですよね(マテ
波乗りトラリピは・・・試算表で対応不可な裁量トレードですので^^;;

無料ダウンロードはこちら→異通貨くるくる試算表
(お手数おかけして申し訳ありませんがDL-Matketに登録してからDLして下さい。DL数を知りたいので)

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レベルアップ!仮勘定はレベル2になった

本日はRPG(ロールプレイングゲーム)風に。

仮勘定は50,000円の経験値(残業代)を得た。

パラパラッパッパッパー♪←ドラクエのレベルアップの音楽を文字で表現(ぉ

仮勘定はレベルが2になった。

TradingPointのトラップを変更出来るようになった。

■どうする?
  トラップ密度を増やす
 →トラップ1本辺りの通貨数を増やす

仮勘定はトラップを100通貨単位から150通貨単位に変更した。

攻撃力(利益獲得力)が1.5倍に増加した。

うねり取り用の建て玉も1-2-2の5000通貨から1-3-5の9000通貨に増加した。
(元々は1-2-3の6000通貨でも問題無かった気がする)

さらに最強のトラリピ系EAがついに完成した。
仮勘定はGT_Special v23を装備した。(EAについての解説は別途詳細を書きます)


・・・・という訳?で今まで残業代を銀行で眠らせていたわけですが、毎月トラップ強化に費やすことにしました。

これも10通貨売買が出来るTradingPointのおかげだと思います。

実際他にも対ロスカット用に用意しておいた資金があるのですが、これはもうちょっと様子を見ながら追加していこうと考えています。トラップ密度強化に使おうかな、と。

今のところ爆益中の波乗りトラリピですが、自分でも色々テストしながらの運用となっています。
悩めるポイントは波乗りトラリピカテゴリーで順次メモに残したいと思いますがどうなることやら^^;

とりあえず、設定を簡単にまとめると、今までは

資金10万円
トラップ幅10pipsの両建て
トラップ100通貨
うねり取り用の建て玉(ヘッジ)は片方最大5000通貨

から

資金15万円
トラップ幅10pipsの両建て
トラップ150通貨
うねり取り用の建て玉(ヘッジ)は片方最大9000通貨

へと変更となります。

ぁ、一点注意なのですがもし上記設定を真似したいという奇特な方が見えましても裁量のうねり取りをちゃんとやらないと即効でロスカットになると思うので止めた方が良いです。
仮勘定も裁量でうねり取りを検証中な部分があるので、道ずれにしてはマズイですしね(マテ

実際試算表とかで今まで最大損失の計算とかをしてきましたが、今やっている手法って適宜損切りを使っていくのでリスクがハッキリしないんですよね~。
○○円でロスカット!みたいなことが無いんです。(ある意味防御力が高い?)

だからうねり取り用の建て玉の量やトラップの通貨数、密度等は本当にこの設定で良いのかが分かりませんが、なんとなく安全余裕率があるかな~という感覚で設定したものです。
もう少し真面目に考えればある程度は絞れそうな気もしていますが、当たって砕けるタイプなので(いゃ、砕けちゃダメですけど)。

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2012.03.09より

プロフィール

HN:
仮勘定
性別:
男性
職業:
製造業
趣味:
バドミントン、FX、漫画、小説
自己紹介:
ツナギ売買やうねり取りを応用した相関スワップとうねり取りを応用したうねりトラリピで利益を上げます。

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