~仮勘定が考えるFX運用法~

今回の記事ではトラップの発動位置と損益関係について考えます。
 
ヘッジトラッパーの方は普段何気なくヘッジロング通貨数＝トラップ通貨数の時に利益が最大になることは知っていると思いますが、これの中身について考えたことはあるでしょうか？
 
試算表を作ったり（これは仮勘定が実施）、図解したりして結果的にそうなるから、といった方も多いかもしれません。
かくいう仮勘定もイマイチ納得できないままでしたが、ツナギ売買を理解した今ではスッキリと納得できました＾＾
 
では、自分なりの理解の方法を書きます。
 
例を挙げるので、以下の図をご覧ください。


 
ヘッジロング5万通貨を持ち、1円刻みにショートトラップを1万通貨ずつ仕掛けたとします。
 
ここでヘッジトラリピとかそういう概念を無くして、ツナギ売買の視点で上記の状況を考えます。
 
86円で利確のツナギ、87円でさらに利確のツナギ・・・
とすると、合計15万円の利確のツナギをした時点でロング側が全てツナギによって消費されたと考えることが出来ます。
 
これが「利益が最大になった状態」なのですが分かるでしょうか？
仮にレートが91円になった時にショートトラップが発動してしまいますが、これって単なるショートポジションということになります。
 
利益を確保するためのロングが在りませんよね？
・・・ということはここからさらに上昇してもショートの含み損が増えていくだけです。
 
ヘッジトラリピの損益曲線でヘッジロングを全部ツナいだ後のレートの上昇によって利益が減っていくのはこういう理由からだと考えることが出来ます。
 
さて、もう一度最初の図を見て頂くと気付くかもしれませんが、本来ならレート90円の時にツナギ売りを5万通貨しておけば25万円の利益を得ることが出来ました。
 
しかしヘッジトラリピでは15万円の利益に留まっています。
 
これってヘッジロングに近いショートトラップが早々と利益確保をしてしまってその後のヘッジロングの上昇分を相殺してしまっているからなのです。
 
まぁ、本来トラリピが上昇トレンド中の下落を利益として受け取るので、それで良いのですが相場のトレンドが分かっている場合、あまりに早い利確のツナギでもあるショートトラップは手放しでは喜べないのかもしれません。

以下追記4/1 PM
触れるのを忘れていたので追記しますが、ヘッジロングより下のショートトラップの存在についても書いておきます。
 
ツナギ売買の視点で見ると、ヘッジロングに対してマイナスの利確のツナギ売りをしていることになります。
 
折角の利確のツナギなのにわざわざマイナスの利確をするのは相場に対して無理をしていると思うので個人的にはヘッジロングより下もショートトラップで追いかけることはやるのはどうかな？と思います。
 
それを防ぐためにもヘッジロングのエントリーは分割で買い下がるようにしたいものです。

 
ここまで書いて、あれ？どうやって次の記事に繋がるんだっけ？と訳が分からなくなりましたが、とりあえずこのまま記事にしておきます。そのうち思い出すでしょう（笑
 
次の記事はヘッジトラリピの全決済時のトラップの再利用についてです。

↓とりあえず書いて文章にすることで分かることもあるよね

サボって無いで真面目に記事化しないとネ（ぉ

今回は前回の記事で全決済時にツナギ売りを使う手法の続きを書きます。
 
スワップを美味しく頂く方法はかなり単純なのですが、マイナススワップの少ない通貨で異通貨ツナギ売りをするだけです。
 
具体的にはヘッジロングがオジ円の時に、スイ円やユロ円などを同量新規売り建てるということをします。（利確のツナギ）
 
こうすることで利益を確保しながら、差額スワップを毎日受け取ることが出来ます。
 
もちろんヘッジの通貨とツナギに使った通貨はある程度の高い相関が必要なことは言うまでもありませんが、クロス円同士ならそれ程大きく乖離することは無いかと思います。
 
異業種での差額スワップはリスクゼロで微益を得ている感じです。
これは充分アリだと思いますが、業者の方針によっては使えなくなったりするので長期に渡って効果的方法とは言い難いな、というのが仮勘定としての考えです。
（片方の業者でロスカットに合わないように大量の資金が必要なのも躊躇する理由ですが）
 
それに対して、異通貨でのツナギ売りによる差額スワップはリスクをかなり抑えながら高いスワップを得ることが出来ると言えます。

唯一のデメリットは利益を確保するために2通貨分の証拠金が必要になるのでレバレッジが25倍とかだと他に動かせる資金が少なくなることです。
レバ200倍以上の海外口座にて実行したいところかも。
 
実際FXDDにて仮勘定はロングとショートのレートに差をつけて、オジ円ロング9万通貨、ショートも同量ホールドしています。
スワップの正しい計算の仕方も一応調べて理解してはいるのですが、面倒なので実際につくスワップにて計算したところ年間30万円ほどスワップだけで増えていく計算になりました。
スイ円ショートのスワップが完全にゼロなので有りがたいです＾＾
 

 
FXDDには元々120万円入金していたのですが、色々な手法を試行錯誤していく中で40万程の損失を計上しています＾＾；
ですので、実際は80万円程の証拠金を預けていますがこれで年30万円なら充分でしょう。
 
初期波乗りトラリピにて同レートで同量通貨ロングとショートを持ったのが間違いだったと今では悔やまれます（哀
 
そして今FXDDの口座はある種の実験口座として稼働していますが、そろそろ危険を感じ始めたのでトラリピを停止し、単純なスワップとうねり取りをちょっとやりながらゆっくり元の資金まで戻していこうと思っています。
 
なお、今回の異通貨ツナギ売りは応用範囲が広いので今試案しているFX積立法とかそういうのにもどんどん使っていこうかな、と思っています。
 
次回はヘッジトラリピの欠点とも取れるトラップ発動位置と損益関係について書いてみます。その後に書くトラップを再利用する方法に繋がりますので。

↓ブログってサボり出すと止まらない（ﾏﾃ

はじめにヘッジトラリピって何？って方はこちらの記事をご覧下さい。
 
個人的な考えになりますが、トラリピは一度設定してしまえば基本的に放置しっぱなしです。
そして含み損の限界が来ると強制ロスカット≒資産ほぼ全滅⇒FXからの撤退となります。
 
ヘッジトラリピはヘッジポジションを追加したり、決済したりするメンテナンス作業を入れることで撤退の可能性を低くすることが可能となります。
 
最近では魚屋さんのくるくるワイドとしての名称が有名のようですが、細かい部分で異なる部分もあるのでここでは通常のヘッジトラリピとして書いていきます。
 
まずヘッジトラリピの損益曲線は以下のようになります。（仮勘定の得意な手書き図。笑）



簡略化のためにロングヘッジポジションとそれより上のショートトラップを仕掛けたとします。（くるくるワイド型）
 
レートが上昇し、ヘッジポジの通貨数とショートトラップの合計通貨数が同数の時に利益が最大となります。さらにレートが上昇し、トラップが発動することでトラップの合計通貨数がヘッジポジの通貨数の2倍になった時に損益0となります。
 
くるくるワイダーにとってはおなじみだと思いますが、ヘッジポジ通貨数＝トラップ通貨数となった時に全決済される方も多いと思います。
 
今回はこの全決済について考察してみます。
まずは全決済で実行している処理ですが
 
全決済＝ヘッジポジの利確＋全決済レート以下のショートトラップの損切り
 
となっているのは分かるかと思います。
 
ここでツナギ売買の技術を使うと以下のように書き換えることが可能です。
 
全決済＝ヘッジポジと同量のツナギ売り＋全決済レート以下のショートトラップの損切り
 
へぇ～って思った方や、それが何か？と思った人もここからが重要かと思うので続きをご覧ください。
 
通常の全決済ではヘッジポジもトラップのポジも無くなってしまいます。
せっかくポジ持ったのにこれって結構もったいないです。
 
ましてヘッジもトラップも再利用可能です。
まさに時代はリサイクル！（違
 
そもそもツナギ売買というものをある視点で見るなら
 
単発の売買：買い⇒売りという点と点を1本の線で結んだ売買
ツナギ売買：新規買い⇒ツナギ売り⇒買い決済⇒ドテン⇒ツナギ買い⇒売り決済⇒ドテン・・・というような線を繋いだずっと続く売買
 
といえます。
売買を途切れさせないことで適用範囲を広げるわけですね。
 
将棋でもそうですけど、色々な局面に広く対応できる一手というのは重要です。
（仮勘定は将棋の腕前はおおよそ初段手前といったレベルですが、最近FXと将棋って似てるかなとか感じたりします。笑）
 
さて、このヘッジと同量のツナギ売りですが利用法として大きく2系統に分かれます。
 
まず一つ目はスワップを美味しく頂く方法。（魚屋さんのブログタイトルに近い＾＾；）
そして二つ目はドテンを美味しく頂く方法。
 
ドテンを美味しく頂く方法についてはもう一段階利益構造について理解しておかないと難しい部分もあると思うので後回しにして、スワップを美味しく頂く方法について次回記事にしていきます。（トラップの再利用法もまた後で）

↓頭では理解していても記事にまとめると整理しながらなので結構大変だ＾＾；

画像が拡大出来るかどうかテストしてて、、

ぉ、出来るようになったじゃん♪って分かったので、テスト投稿した記事を削除しようとして、折角書いてあったヘッジトラリピの利益構造として全決済のやり方について書いた記事を間違って消してしまいました・・・

これも忍者ブログがおかしなことになってるからだぁ～（ｺﾗ

復旧不能・・・

また来週一から書きます。

とりあえず・・・うねり取り管理表があとちょっとで完成するので、そっち進めよう。
建て玉の管理を自分なりに分かり易くしました。

時間加重収益率も週間のなのかどの範囲のなのか若干微妙な点があるのでそのあたり精査します。

↓同情するならクリックを（笑

ひとつ前の記事の続きを書きます。忘れてたので＾＾；；

■コストパフォーマンスについて

Gスペ＞新規購入：9,800円　VerUP：無料
　　　　　口座縛りなし：つまり一度購入すれば複数の口座でも稼働させれます。

ハイリピ＞新規購入：20,000円　VerUP：10,000円
　　　　　口座縛りあり：一回の購入でひとつの口座でしか動かせません。。。

→どうみてもGスペの方が良い条件ですよね？Gスペの無料VerUPも実は仮勘定としては「あれだけの機能アップですし、割引販売でも良いのでは？」ということも提案してみたのですが、そこは既存ユーザへのサービスとのことデス（笑

■トラップ設定の細かい点

→これは仮勘定が今まで使っていたのとは違ったので若干戸惑った点なのですが、Gスペの方はトラップ範囲の指定の方法がちょっと独特です。

例えば110円～50円までトラップ幅100pipsで、利確100pipsだったとした場合、実際にトラップが配置されるのは
99円から49円までとなります。

要は利確分のずれが生じるわけですね。Miyabiさんの言葉をお借りすると

「利確分を差し引かないと決済出来ないような設定をしてしまうユーザーも考えられるので安全策でそうやっています。私の作ったEAで損を出させる事は極力避けたいというのが本音です。」

ふむ。なるほど～これは一理ありますね。この辺りは通常のトラッパーはどうなんですかね？
（個人的には利確分ずれない方が分かり易くて好きなんですが・・・ォィ）

・・・という訳でGT_Special v24の機能をHyperRepeat 2と比較してみましたが、総合評価は圧倒的にGT_Specialお勧めです。
個人的な思い入れ分を差し引いて客観的に見てもかなりのコストパフォーマンスを叩きだしていると思います。
ちなみにfx-onで販売されている他のトラリピ系EAは特筆すべき機能はハイリピに劣りますので検討していません。

高機能なトラリピ系EAを探していたという方はGT_Specialの購入を考えてみるのもアリかと思います。

思いっきり宣伝入ってますが、この宣伝により仮勘定に何かキャッシュバックがあるといったことは一切ありませんのでご安心下さい（笑

素晴らしいトラリピ系EAを製作して下さって本当にありがとうございました！＞Miyabiさん

さーてGスペ使ってガンガン稼ぐぞ～（ぉ


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